+Artikkel 383t Võrdlusaluseks oleva krediidimarginaali riski rühmasisesed korrelatsioonid
---+Artikkel 383t 1.
---+Artikkel 383t 2.
|
Artikkel 383t Võrdlusaluseks oleva krediidimarginaali riski rühmasisesed korrelatsioonid
-
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 383t 1.
|
Kahe tundlikkuse WSk
ning WSl
vahel, mis tulenevad artikli 383s tabelis 1 esitatud sektori rühmadesse 1–10, 12–18 ja 20 määratud riskipositsioonidest, kehtestatakse korrelatsiooniparameeter ρkl
järgmiselt:
kus:
|
|
on 1, kui kaks tundlikkustega k ja l punkti on identsed, vastasel juhul on see 90 %;
|
|
|
on 1, kui kaks tundlikkuste k ja l alusvara on identsed, 90 %, kui kaks alusvara on erinevad, kuid õiguslikult seotud, vastasel juhul on see 50 %;
|
|
|
on 1, kui mõlemad alusvarad on rühmades 1–10, mõlemad on rühmades 12–18 või mõlemad on rühmas 20, vastasel juhul on see 80 %.
|
|
|
Artikkel 383t 2.
|
Kahe tundlikkuse WSk
ja WSl
vahel, mis tulenevad sektori rühmadesse 11 ja 19 määratud riskipositsioonidest, kehtestatakse korrelatsiooniparameeter ρkl
järgmiselt:
kus:
|
|
on 1, kui kaks tundlikkustega k ja l punkti on identsed, vastasel juhul on see 90 %;
|
|
|
on 1, kui kaks tundlikkuste k ja l alusvara on identsed ja mõlemad indeksid on samast seeriast, 90 %, kui mõlemad indeksid on samad, kuid erinevast seeriast, vastasel juhul on see 80 %;
|
|
|
on 1, kui mõlemad alusvarad on rühmas 11 või rühmas 19, vastasel juhul on see 80 %.
|
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|