+Artikel 383 unvicies Correlaties tussen subklassen voor het referentiecreditspreadrisico
---+Artikel 383 unvicies 1.
---+Artikel 383 unvicies 2.
|
Artikel 383 unvicies Correlaties tussen subklassen voor het referentiecreditspreadrisico
-
1. Overzicht
| Titel |
Regelgeving |
|
Artikel 383 unvicies 1.
|
Tussen de beide gevoeligheden WSk
en WSl
, resulterend uit risicoblootstellingen toegewezen aan sectorale subklassen 1 tot en met 10, 12 tot en met 18 en 20 uit artikel 383 vicies, lid 1, tabel 1, wordt de correlatieparameter ρkl
als volgt vastgesteld:
waarbij:
|
|
= gelijk is aan 1 indien de twee toppen van de gevoeligheden k en l identiek zijn, en anders is deze gelijk aan 90 %;
|
|
|
= gelijk is aan 1 indien de twee namen (name) van de gevoeligheden k en l identiek zijn, 90 % indien de twee namen verschillend zijn maar juridisch verbonden, anders is deze gelijk aan 50 %;
|
|
|
= gelijk is aan 1 indien de twee namen (name) beide in de subklassen 1 tot en met 10, beide in de subklassen 12 tot en met 18, of beide in subklasse 20 zijn, en anders is deze gelijk aan 80 %.
|
|
|
Artikel 383 unvicies 2.
|
Tussen de beide gevoeligheden WSk
en WSl
, resulterend uit risicoblootstellingen toegewezen aan de sectorale subklassen 11 en 19, wordt de correlatieparameter ρkl
als volgt vastgesteld:
waarbij:
|
|
= gelijk is aan 1 indien de twee toppen van de gevoeligheden k en l identiek zijn, en anders is deze gelijk aan 90 %;
|
|
|
= gelijk is aan 1 indien de twee namen (name) van de gevoeligheden k en l identiek zijn en de twee indexen tot dezelfde serie behoren, 90 % indien de twee indexen hetzelfde zijn maar tot verschillende series behoren, anders is deze gelijk aan 80 %;
|
|
|
= gelijk is aan 1 indien de twee namen beide in de subklasse 11 of beide in de subklasse 19 zijn, en anders is deze gelijk aan 80 %.
|
|
,
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|