+383t straipsnis Pagrindinės kredito maržos rizikos grupės vidaus koreliacijos
---+383t straipsnis 1.
---+383t straipsnis 2.
|
383t straipsnis Pagrindinės kredito maržos rizikos grupės vidaus koreliacijos
-
1. Apžvalga
| Pavadinimas |
Reguliavimas |
|
383t straipsnis 1.
|
Tarp WSk
ir WSl
jautrumo rūšių, susijusių su rizikos pozicijomis, priskirtomis 1–10, 12–18 ir 20 sektorinėms grupėms, kaip nustatyta 383s straipsnio 1 dalies 1 lentelėje, koreliacijos parametras ρkl
nustatomas taip:
čia:
|
|
lygus 1, jei abi jautrumo k ir l trajektorijų viršūnės yra vienodos, o kitu atveju jis lygus 90 %;
|
|
|
lygus 1, jei abu jautrumo k ir l trajektorijų pavadinimai yra vienodi, 90 %, jei pavadinimai skirtingi, bet teisiškai susiję, o kitu atveju jis lygus 50 %;
|
|
|
lygus 1, jei abu pavadinimai yra 1–10 grupėse, abu pavadinimai yra 12–18 grupėse arba abu pavadinimai yra 20 grupėje, o kitu atveju jis lygus 80 %.
|
|
|
383t straipsnis 2.
|
Tarp WSk
ir WSl
jautrumo rūšių, susijusių su rizikos pozicijomis, priskirtomis 11 ir 19 sektorinėms grupėms, koreliacijos parametras ρkl
nustatomas taip:
čia:
|
|
lygus 1, jei abi jautrumo k ir l trajektorijų viršūnės yra vienodos; kitu atveju jis lygus 90 %;
|
|
|
lygus 1, jei abu jautrumo k ir l trajektorijų pavadinimai yra vienodi ir abu indeksai priklauso tai pačiai serijai, ir 90 %, jei abu indeksai vienodi, bet priklauso skirtingoms serijoms; kitu atveju jis lygus 80 %;
|
|
|
lygus 1, jei abu pavadinimai yra 11 grupėje arba abu pavadinimai yra 19 grupėje; kitu atveju jis lygus 80 %.
|
|
,
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|