+383.t pants Kopas iekšējās korelācijas attiecībā uz atsauces kredītriska starpības risku
---+383.t pants 1.
---+383.t pants 2.
|
383.t pants Kopas iekšējās korelācijas attiecībā uz atsauces kredītriska starpības risku
-
1. Pārskats
| Nosaukums |
Regulējums |
|
383.t pants 1.
|
Starp diviem jutīgumiem WSk
un WSl
, kas izriet no riska darījumiem, kuri piesaistīti 1.–10. sektora kopai, 12.–18. sektora kopai un 20. sektora kopai, kā noteikts 383.s panta 1. punkta 1. tabulā, korelācijas parametru ρkl
nosaka šādi:
kur:
|
|
ir vienāds ar 1, ja divas virsotnes jutīgumiem k un l ir identiskas, citos gadījumos tas ir vienāds ar 90 %;
|
|
|
ir vienāds ar 1, ja abi nosaukumi ar jutīgumiem k un l ir identiski, 90 % – ja abi nosaukumi ir atšķirīgi, bet juridiski saistīti, citos gadījumos tas ir vienāds ar 50 %;
|
|
|
ir vienāds ar 1, ja abi nosaukumi ir 1.–10. kopā, abi ir 12.–18. kopā vai abi ir 20. kopā, citos gadījumos tas ir vienāds ar 80 %.
|
|
|
383.t pants 2.
|
Starp diviem jutīgumiem WSk
un WSl
, kas izriet no riska darījumiem, kuri piesaistīti 11. un 19. sektora kopai, korelācijas parametru ρkl
nosaka šādi:
kur:
|
|
ir vienāds ar 1, ja divas virsotnes jutīgumiem k un l ir identiskas, citos gadījumos tas ir vienāds ar 90 %;
|
|
|
ir vienāds ar 1, ja abi nosaukumi ar jutīgumiem k un l ir identiski un abi indeksi ir no tās pašas sērijas, 90 % – ja abi indeksi ir vienādi, bet no atšķirīgām sērijām, citos gadījumos tas ir vienāds ar 80 %;
|
|
|
ir vienāds ar 1, ja abi nosaukumi ir 11. kopā vai abi nosaukumi ir 19. kopā, citos gadījumos tas ir vienāds ar 80 %.
|
|
,
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|