+Artikel 383t Korrelationer inom en och samma undergrupp vad gäller referenskreditspreadrisk
---+Artikel 383t 1.
---+Artikel 383t 2.

Artikel 383t Korrelationer inom en och samma undergrupp vad gäller referenskreditspreadrisk

-

1. Översikt

,
Artikel 383t 1.

Korrelationsparametern ρkl mellan de två känsligheterna WSk och WSl , som följer av riskexponeringar som hänförs till sektorundergrupperna 1–10, 12–18 och 20 i tabell 1 i artikel 383s.1, ska fastställas enligt följande:

image

där

image

ska vara lika med 1 om de två punkterna för känsligheterna k och l är identiska och i annat fall lika med 90 %,

image

ska vara lika med 1 om de två namnen för känsligheterna k och l är identiska, 90 % om de två namnen är olika men juridiskt relaterade och i annat fall lika med 50 %,

image

ska vara lika med 1 om de två namnen är i undergrupperna 1–10, i undergrupperna 12–18 eller i undergruppen 20 och i annat fall lika med 80 %.
Artikel 383t 2.

Korrelationsparametern ρkl mellan de två känsligheterna WSk och WSl , som följer av riskexponeringar som hänförs till sektorundergrupperna 11 och 19, ska fastställas enligt följande:

image

där

image

ska vara lika med 1 om de två punkterna för känsligheterna k och l är identiska och i annat fall lika med 90 %,

image

ska vara lika med 1 om de två namnen för känsligheterna k och l är identiska och de två indexen tillhör samma serie, 90 % om de två indexen är desamma men från olika serier och i annat fall lika med 80 %,

image

ska vara lika med 1 om de två namnen är i undergrupp 11 eller i undergrupp 19 och i annat fall lika med 80 %.

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.