+Článok 383t Vnútroskupinové korelácie pre riziko referenčného kreditného rozpätia
---+Článok 383t 1.
---+Článok 383t 2.
|
Článok 383t Vnútroskupinové korelácie pre riziko referenčného kreditného rozpätia
-
1. Prehľad
| Názov |
Regulácia |
|
Článok 383t 1.
|
Korelačný parameter ρkl
medzi dvoma citlivosťami WSk
a WSl
, ktoré vyplývajú z expozícií voči rizikám zaradených do sektorových skupín 1 až 10, 12 až 18 a 20 v článku 383s ods. 1 tabuľke 1, sa stanovuje takto:
kde:
|
|
sa rovná 1, ak dva vrcholné body citlivostí k a l sú identické, a 90 % v ostatných prípadoch;
|
|
|
sa rovná 1, ak dva referenčné tituly citlivostí k a l sú identické, 90 %, ak tieto dva referenčné tituly sú odlišné, ale právne sú prepojené, 50 % v ostatných prípadoch;
|
|
|
sa rovná 1, ak oba referenčné tituly sú v skupinách 1 až 10 alebo v skupinách 12 až 18, alebo sú obidva v skupine 20, a 80 % v ostatných prípadoch.
|
|
|
Článok 383t 2.
|
Korelačný parameter ρkl
medzi dvoma citlivosťami WSk
a WSl
, ktoré vyplývajú z expozícií voči rizikám zaradených do sektorových skupín 11 a 19, sa stanovuje takto:
kde:
|
|
sa rovná 1, ak dva vrcholné body citlivostí k a l sú identické, a 90 % v ostatných prípadoch;
|
|
|
sa rovná 1, ak dva referenčné tituly citlivostí k a l sú identické a obidva indexy sú z rovnakej indexovej série, 90 %, ak sú obidva indexy rovnaké, ale z inej indexovej série, a 80 % v ostatných prípadoch;
|
|
|
sa rovná 1, ak oba referenčné tituly sú v skupine 11 alebo v skupine 19, a 80 % v ostatných prípadoch.
|
|
,
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|