+DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/61 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie (Text s významom pre EHP)
---+TITLE I THE LIQUIDITY COVERAGE RATIO
------+Článok 1 Predmet úpravy
------+Článok 2 Rozsah pôsobnosti a uplatňovanie
---------+Článok 2 1.
---------+Článok 2 2.
---------+Článok 2 3.
------+Článok 3 Vymedzenie pojmov
------+Článok 4 Ukazovateľ krytia likvidity
---------+Článok 4 1.
---------+Článok 4 2.
---------+Článok 4 3.
---------+Článok 4 4.
---------+Článok 4 5.
---------+Článok 4 6.
------+Článok 5 Stresové scenáre na účely ukazovateľa krytia likvidity
---+TITLE II THE LIQUIDITY BUFFER
------+CHAPTER 1 General provisions
---------+Článok 6 Zloženie vankúša likvidity
---------+Článok 7 Všeobecné požiadavky na likvidné aktíva
------------+Článok 7 1.
------------+Článok 7 2.
------------+Článok 7 2a.
------------+Článok 7 2b.
------------+Článok 7 3.
------------+Článok 7 4.
------------+Článok 7 5.
------------+Článok 7 6.
------------+Článok 7 7.
---------+Článok 8 Prevádzkové požiadavky
------------+Článok 8 1.
------------+Článok 8 2.
------------+Článok 8 3.
------------+Článok 8 4.
------------+Článok 8 5.
------------+Článok 8 6.
---------+Článok 9 Oceňovanie likvidných aktív
------+CHAPTER 2 Liquid Assets
---------+Článok 10 Aktíva úrovne 1
------------+Článok 10 1.
------------+Článok 10 2.
---------+Článok 11 Aktíva úrovne 2A
------------+Článok 11 1.
------------+Článok 11 2.
---------+Článok 12 Aktíva úrovne 2B
------------+Článok 12 1.
------------+Článok 12 2.
------------+Článok 12 3.
---------+Článok 13 Sekuritizácie úrovne 2B
------------+Článok 13 1.
------------+Článok 13 2.
------------+Článok 13 10.
------------+Článok 13 11.
------------+Článok 13 12.
------------+Článok 13 13.
------------+Článok 13 14.
---------+Článok 14 Záväzné facility likvidity s obmedzeným použitím
---------+Článok 15 PKI
------------+Článok 15 1.
------------+Článok 15 2.
------------+Článok 15 3.
------------+Článok 15 4.
------------+Článok 15 5.
---------+Článok 16 Vklady a iné financovanie v rámci sietí družstevných spoločností a schém inštitucionálneho zabezpečenia
------------+Článok 16 1.
------------+Článok 16 2.
---------+Článok 17 Zloženie vankúša likvidity podľa úrovne aktív
------------+Článok 17 1.
------------+Článok 17 2.
------------+Článok 17 3.
------------+Článok 17 4.
------------+Článok 17 5.
---------+Článok 18 Porušenie požiadaviek
------------+Článok 18 1.
------------+Článok 18 2.
---------+Článok 19 Alternatívne prístupy k likvidite
------------+Článok 19 1.
------------+Článok 19 2.
------------+Článok 19 3.
------------+Článok 19 4.
---+TITLE III LIQUIDITY OUTFLOWS AND INFLOWS
------+CHAPTER 1 Net Liquidity outflows
---------+Článok 20 Vymedzenie čistých záporných tokov likvidity
------------+Článok 20 1.
------------+Článok 20 2.
------------+Článok 20 3.
---------+Článok 21 Vzájomné započítavanie derivátových transakcií
------------+Článok 21 1.
------------+Článok 21 2.
------------+Článok 21 3.
------+CHAPTER 2 Liquidity outflows
---------+Článok 22 Vymedzenie záporných tokov likvidity
------------+Článok 22 1.
------------+Článok 22 2.
------------+Článok 22 3.
---------+Článok 23 Dodatočné záporné toky likvidity pre iné produkty a služby
------------+Článok 23 1.
------------+Článok 23 2.
------------+Článok 23 3.
---------+Článok 24 Záporné peňažné toky zo stabilných retailových vkladov
------------+Článok 24 1.
------------+Článok 24 2.
------------+Článok 24 3.
------------+Článok 24 4.
------------+Článok 24 5.
------------+Článok 24 6.
---------+Článok 25 Záporné peňažné toky z iných retailových vkladov
------------+Článok 25 1.
------------+Článok 25 2.
------------+Článok 25 3.
------------+Článok 25 4.
------------+Článok 25 5.
---------+Článok 26 Záporné peňažné toky so vzájomne závislými kladnými peňažnými tokmi
---------+Článok 27 Záporné peňažné toky z prevádzkových vkladov
------------+Článok 27 1.
------------+Článok 27 2.
------------+Článok 27 3.
------------+Článok 27 4.
------------+Článok 27 5.
------------+Článok 27 6.
---------+Článok 28 Záporné peňažné toky z iných záväzkov
------------+Článok 28 1.
------------+Článok 28 2.
------------+Článok 28 3.
------------+Článok 28 4.
------------+Článok 28 5.
------------+Článok 28 6.
------------+Článok 28 7.
------------+Článok 28 8.
------------+Článok 28 9.
---------+Článok 29 Záporné peňažné toky v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia
------------+Článok 29 1.
------------+Článok 29 2.
---------+Článok 30 Dodatočné záporné peňažné toky
------------+Článok 30 1.
------------+Článok 30 2.
------------+Článok 30 3.
------------+Článok 30 4.
------------+Článok 30 5.
------------+Článok 30 6.
------------+Článok 30 7.
------------+Článok 30 8.
------------+Článok 30 9.
------------+Článok 30 10.
------------+Článok 30 12.
---------+Článok 31 Záporné peňažné toky z kreditných facilít a facilít likvidity
------------+Článok 31 1.
------------+Článok 31 2.
------------+Článok 31 3.
------------+Článok 31 4.
------------+Článok 31 5.
------------+Článok 31 6.
------------+Článok 31 7.
------------+Článok 31 8.
------------+Článok 31 9.
---------+Článok 31a Záporné peňažné toky zo záväzkov a prísľubov, na ktoré sa nevzťahujú iné ustanovenia tejto kapitoly
------------+Článok 31a 1.
------------+Článok 31a 2.
------+CHAPTER 3 Liquidity inflows
---------+Článok 32 Kladné peňažné toky
------------+Článok 32 1.
------------+Článok 32 2.
------------+Článok 32 3.
------------+Článok 32 4.
------------+Článok 32 5.
------------+Článok 32 6.
------------+Článok 32 7.
------------+Článok 32 8.
---------+Článok 33 Limit kladných peňažných tokov
------------+Článok 33 1.
------------+Článok 33 2.
------------+Článok 33 3.
------------+Článok 33 4.
------------+Článok 33 5.
------------+Článok 33 6.
------------+Článok 33 7.
---------+Článok 34 Kladné peňažné toky v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia
------------+Článok 34 1.
------------+Článok 34 2.
------------+Článok 34 3.
---+TITLE IV FINAL PROVISIONS
------+Článok 35 Zachovanie predchádzajúceho stavu bankových aktív zaručených členským štátom
---------+Článok 35 1.
---------+Článok 35 2.
---------+Článok 35 3.
---------+Článok 35 4.
---------+Článok 35 5.
------+Článok 36 Prechodné ustanovenie pre agentúry pre správu aktív so zníženou hodnotou sponzorované členskými štátmi
---------+Článok 36 1.
---------+Článok 36 2.
------+Článok 37 Prechodné ustanovenie pre sekuritizácie zabezpečené úvermi na nehnuteľný majetok určený na bývanie
---------+Článok 37 1.
---------+Článok 37 2.
------+Článok 38 Prechodné ustanovenie pre zavedenie ukazovateľa krytia likvidity
---------+Článok 38 1.
---------+Článok 38 2.
------+Článok 39 Nadobudnutie účinnosti
---+PRÍLOHA I
---+PRÍLOHA II
 English - European Union - Financial Industry - Banking -

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/61 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie (Text s významom pre EHP)

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/61

z 10. októbra 2014,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie

(Text s významom pre EHP)

1. Prehľad

,
TITLE I THE LIQUIDITY COVERAGE RATIO TITLE I THE LIQUIDITY COVERAGE RATIO
TITLE II THE LIQUIDITY BUFFER TITLE II THE LIQUIDITY BUFFER
TITLE III LIQUIDITY OUTFLOWS AND INFLOWS TITLE III LIQUIDITY OUTFLOWS AND INFLOWS
TITLE IV FINAL PROVISIONS TITLE IV FINAL PROVISIONS
PRÍLOHA I

PRÍLOHA I

Vzorec na určenie zloženia vankúša likvidity

1. Úverová inštitúcia používa vzorec stanovený v tejto prílohe na určenie zloženia svojho vankúša likvidity v súlade s článkom 17.

2. Výpočet vankúša likvidity: k dátumu výpočtu sa vankúš likvidity úverovej inštitúcie rovná:

a) 

výške aktív úrovne 1 plus

b) 

výška aktív úrovne 2A plus

c) 

výška aktív úrovne 2B

mínus nižšia z týchto hodnôt:

d) 

súčet a), b) a c) alebo

e) 

„výška prebytku likvidných aktív“ vypočítaná v súlade s bodmi 3 a 4 tejto prílohy.

▼M1

3. Výška „prebytku likvidných aktív“: túto hodnotu tvoria tieto ďalej vymedzené prvky:

a) 

upravená výška aktív úrovne 1 tvorených nekrytými dlhopismi, ktorá sa rovná hodnote všetkých likvidných aktív úrovne 1 po uplatnení zrážok okrem krytých dlhopisov úrovne 1, ktoré by úverová inštitúcia mala v držbe pri uskutočnení akejkoľvek spätnej transakcie zabezpečeného financovania, zabezpečenej pôžičky alebo transakcie swapov na kolaterál, so splatnosťou do 30 kalendárnych dní od dátumu výpočtu, a keď si úverová inštitúcia a protistrana vymenia likvidné aktíva aspoň v rámci jednej časti transakcie;

b) 

upravená výška krytých dlhopisov úrovne 1, ktorá sa rovná hodnote všetkých krytých dlhopisov úrovne 1 po uplatnení zrážok, ktoré by úverová inštitúcia mala v držbe pri uskutočnení akejkoľvek spätnej transakcie zabezpečeného financovania, zabezpečenej pôžičky alebo transakcie swapov na kolaterál, so splatnosťou do 30 kalendárnych dní od dátumu výpočtu, a keď si úverová inštitúcia a protistrana vymenia likvidné aktíva aspoň v rámci jednej časti transakcie;

c) 

upravená výška aktív úrovne 2A, ktorá sa rovná hodnote všetkých aktív úrovne 2A po uplatnení zrážok, ktoré by úverová inštitúcia mala v držbe pri uskutočnení akejkoľvek spätnej transakcie zabezpečeného financovania, zabezpečenej pôžičky alebo transakcie swapov na kolaterál, so splatnosťou do 30 kalendárnych dní od dátumu výpočtu, a keď si úverová inštitúcia a protistrana vymenia likvidné aktíva aspoň v rámci jednej časti transakcie; a

d) 

upravená výška aktív úrovne 2B, ktorá sa rovná hodnote všetkých aktív úrovne 2B po uplatnení zrážok, ktoré by úverová inštitúcia mala v držbe pri uskutočnení akejkoľvek spätnej transakcie zabezpečeného financovania, zabezpečenej pôžičky alebo transakcie swapov na kolaterál, so splatnosťou do 30 kalendárnych dní od dátumu výpočtu, a keď si úverová inštitúcia a protistrana vymenia likvidné aktíva aspoň v rámci jednej časti transakcie.

▼B

4. Výpočet „výšky prebytku likvidných aktív“: táto hodnota sa rovná:

a) 

upravenej výške aktív úrovne 1 tvorených nekrytými dlhopismi plus

b) 

upravená výška krytých dlhopisov úrovne 1 plus

c) 

upravená výška aktív úrovne 2A plus

d) 

upravená výška aktív úrovne 2B

mínus nižšia z týchto hodnôt:

e) 

súčet a), b), c) a d);

f) 

100/30-krát a);

g) 

100/60-krát súčet a) a b);

h) 

100/85-krát súčet a), b) a c).

▼M1 —————

▼B

PRÍLOHA II

PRÍLOHA II

Vzorec na výpočet čistého záporného toku likvidity

NLO (Net liquidity outflow)

=

čistý záporný tok likvidity

TO (Total outflows)

=

celkové záporné peňažné toky

TI (Total inflows)

=

celkové kladné peňažné toky

FEI (Fully exempted inflows)

=

plne vyňaté kladné peňažné toky

IHC (Inflows subject to higher cap)

=

kladné peňažné toky podliehajúce vyššiemu limitu 90 % záporných peňažných tokov

IC (Inflows subject to cap)

=

kladné peňažné toky podliehajúce limitu 75 % záporných peňažných tokov

Čisté záporné toky likvidity sa rovnajú celkovým záporným peňažným tokom mínus zníženie pre plne vyňaté kladné peňažné toky mínus zníženie pre kladné peňažné toky podliehajúce 90 % limitu mínus zníženie pre kladné peňažné toky podliehajúce 75 % limitu.

NLO = TO – MIN(FEI, TO) – MIN(IHC, 0,9*MAX(TO – FEI, 0)) – MIN(IC, 0,75*MAX(TO – FEI – IHC/0,9, 0))

( 1 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

( 2 ) Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.

( 3 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2162 z 27. novembra 2019 o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa menia smernice 2009/65/ES a 2014/59/EÚ (Ú. v. EÚ L 328, 18.12.2019, s. 29).

( 4 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 z 12. decembra 2017, ktorým sa stanovuje všeobecný rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu, a ktorým sa menia smernice 2009/65/ES, 2009/138/ES a 2011/61/EÚ a nariadenia (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017, s. 35).

( 5 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1).

( 6 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 1).

( 7 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 52).

( 8 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES z 30. mája 1994 o systémoch ochrany vkladov (Ú. v. EÚ L 135, 31.5.1994, s. 5).

( 9 ) Siedma Smernica Rady z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1).

( 10 ) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/208 z 31. októbra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa dodatočných záporných peňažných tokov likvidity zodpovedajúcich potrebám kolaterálu, ktoré vyplývajú z vplyvu negatívneho trhového scenára na transakcie inštitúcie s derivátmi (Ú. v. EÚ L 33, 8.2.2017, s. 14).

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 08.07.2022 00:00:00 -Doknr: CELEX:32015R0061
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.