|
+PRÍLOHA I |
PRÍLOHA IPRÍLOHA I Vzorec na určenie zloženia vankúša likvidity 1. Úverová inštitúcia používa vzorec stanovený v tejto prílohe na určenie zloženia svojho vankúša likvidity v súlade s článkom 17. 2. Výpočet vankúša likvidity: k dátumu výpočtu sa vankúš likvidity úverovej inštitúcie rovná:
a)
výške aktív úrovne 1 plus
b)
výška aktív úrovne 2A plus
c)
výška aktív úrovne 2B mínus nižšia z týchto hodnôt:
d)
súčet a), b) a c) alebo
e)
„výška prebytku likvidných aktív“ vypočítaná v súlade s bodmi 3 a 4 tejto prílohy. 3. Výška „prebytku likvidných aktív“: túto hodnotu tvoria tieto ďalej vymedzené prvky:
a)
upravená výška aktív úrovne 1 tvorených nekrytými dlhopismi, ktorá sa rovná hodnote všetkých likvidných aktív úrovne 1 po uplatnení zrážok okrem krytých dlhopisov úrovne 1, ktoré by úverová inštitúcia mala v držbe pri uskutočnení akejkoľvek spätnej transakcie zabezpečeného financovania, zabezpečenej pôžičky alebo transakcie swapov na kolaterál, so splatnosťou do 30 kalendárnych dní od dátumu výpočtu, a keď si úverová inštitúcia a protistrana vymenia likvidné aktíva aspoň v rámci jednej časti transakcie;
b)
upravená výška krytých dlhopisov úrovne 1, ktorá sa rovná hodnote všetkých krytých dlhopisov úrovne 1 po uplatnení zrážok, ktoré by úverová inštitúcia mala v držbe pri uskutočnení akejkoľvek spätnej transakcie zabezpečeného financovania, zabezpečenej pôžičky alebo transakcie swapov na kolaterál, so splatnosťou do 30 kalendárnych dní od dátumu výpočtu, a keď si úverová inštitúcia a protistrana vymenia likvidné aktíva aspoň v rámci jednej časti transakcie;
c)
upravená výška aktív úrovne 2A, ktorá sa rovná hodnote všetkých aktív úrovne 2A po uplatnení zrážok, ktoré by úverová inštitúcia mala v držbe pri uskutočnení akejkoľvek spätnej transakcie zabezpečeného financovania, zabezpečenej pôžičky alebo transakcie swapov na kolaterál, so splatnosťou do 30 kalendárnych dní od dátumu výpočtu, a keď si úverová inštitúcia a protistrana vymenia likvidné aktíva aspoň v rámci jednej časti transakcie; a
d)
upravená výška aktív úrovne 2B, ktorá sa rovná hodnote všetkých aktív úrovne 2B po uplatnení zrážok, ktoré by úverová inštitúcia mala v držbe pri uskutočnení akejkoľvek spätnej transakcie zabezpečeného financovania, zabezpečenej pôžičky alebo transakcie swapov na kolaterál, so splatnosťou do 30 kalendárnych dní od dátumu výpočtu, a keď si úverová inštitúcia a protistrana vymenia likvidné aktíva aspoň v rámci jednej časti transakcie. 4. Výpočet „výšky prebytku likvidných aktív“: táto hodnota sa rovná:
a)
upravenej výške aktív úrovne 1 tvorených nekrytými dlhopismi plus
b)
upravená výška krytých dlhopisov úrovne 1 plus
c)
upravená výška aktív úrovne 2A plus
d)
upravená výška aktív úrovne 2B mínus nižšia z týchto hodnôt:
e)
súčet a), b), c) a d);
f)
100/30-krát a);
g)
100/60-krát súčet a) a b);
h)
100/85-krát súčet a), b) a c). ▼M1 ————— 1. Prehľad
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požiadavky1.3 Súvisiace štandardy2. Identifikované požiadavky
3. Súvisiace štandardy
|