+Artikkel 103 Kauplemisportfelli haldamine
---+Artikkel 103 1.
---+Artikkel 103 2.

Artikkel 103 Kauplemisportfelli haldamine

-

1. Ülevaade

,
Artikkel 103 1.

►C10  Finantsinstitutsioonil ◄ peavad olema selgelt kindlaks määratud põhimõtted ja protseduurid kauplemisportfelli üldiseks haldamiseks. Kõnealused põhimõtted ja protseduurid käsitlevad vähemalt järgmist:

a) 

tegevused, mida ►C10  finantsinstitutsioon ◄ loeb kauplemiseks ja omavahendite nõuete arvutamise seisukohast kauplemisportfelli kuuluvaks;

b) 

millises ulatuses on võimalik positsiooni iga päev turuhinnas hinnata, lähtudes aktiivsest ja likviidsest kahesuunalisest turust;

c) 

mudelipõhiselt hinnatavate positsioonide puhul ulatus, milles ►C10  finantsinstitutsioon ◄ saab:

i) 

tuvastada kõik positsiooni olulised riskid;

ii) 

maandada kõik positsiooni olulised riskid instrumentide abil, mille jaoks eksisteerib aktiivne ja likviidne kahesuunaline turg;

iii) 

anda usaldusväärseid hinnanguid mudelis kasutatavate peamiste eelduste ja parameetrite kohta;

d) 

millises ulatuses ►C10  finantsinstitutsioon ◄ saab anda ja on kohustatud andma positsiooni väärtuse kohta hinnanguid, mida on võimalik väljastpoolt järjepidevalt valideerida;

e) 

millises ulatuses õiguslikud piirangud või muud tegevusega seotud nõuded takistaksid ►C10  finantsinstitutsioonil ◄ positsiooni lühikese aja jooksul likvideerida või maandada;

f) 

millises ulatuses ►C10  finantsinstitutsioon ◄ saab aktiivselt juhtida ja on kohustatud aktiivselt juhtima positsiooniga seotud riske oma kauplemistegevuse raames;

g) 

millises ulatuses ►C10  finantsinstitutsioon ◄ võib kauplemisportfelli riske ja positsioone ümber liigitada kauplemisportfellivälisteks riskideks ja positsioonideks ja vastupidi ning selliste ümberliigitamiste nõuded, nagu on osutatud artiklis 104a.
Artikkel 103 2.

Oma kauplemisportfelli positsioonide või positsioonide kogumite haldamisel täidab ►C10  finantsinstitutsioon ◄ kõiki järgmisi nõudeid:

a) 

►C10  finantsinstitutsioonil ◄ on kauplemisportfelli positsioonide või positsioonide kogumite kohta selgelt dokumenteeritud ja kõrgema juhtkonna kinnitatud kauplemisstrateegia, mis sisaldab oodatavat positsioonide hoidmisaega;

b) 

►C10  finantsinstitutsioonil ◄ on selgelt kindlaks määratud põhimõtted ja protseduurid kauplemisportfelli positsioonide või positsioonide kogumite aktiivseks haldamiseks; kõnealused põhimõtted ja protseduurid hõlmavad järgmist:

i) 

milliseid positsioone või positsioonide kogumeid võib iga konkreetne kauplemisüksus või asjakohasel juhul määratud diiler võtta;

ii) 

positsioonide piirmäärade kehtestamine ja nende asjakohasuse jälgimine;

iii) 

selle tagamine, et diileritel on õigus sõltumatult positsiooni võtta ja seda hallata kokkulepitud piirmäärades ja vastavalt kinnitatud strateegiale;

iv) 

selle tagamine, et positsioonide kohta antakse kõrgemale juhtkonnale aru ►C10  finantsinstitutsiooni ◄ riskijuhtimisprotsessi lahutamatu osana;

v) 

selle tagamine, et positsioone jälgitakse aktiivselt turuinfo allikate ja positsiooni või selles sisalduvate riskide turustatavusele või maandatavusele antud hinnangu põhjal, mis sisaldab hinnangut turusisenditele ning nende kvaliteedile ja kättesaadavusele hindamisprotsessis, turukäibe tasemele ja turul kaubeldavate positsioonide suurustele;

vi) 

aktiivsed pettusevastased protseduurid ja kontrollid;

c) 

►C10  finantsinstitutsioonil ◄ on selgelt kindlaks määratud põhimõtted ja protseduurid positsioonide jälgimiseks ►C10  finantsinstitutsiooni ◄ kauplemisstrateegia seisukohalt, sealhulgas käibe ja selliste positsioonide kontrollimiseks, mille algselt kavandatud hoidmisaeg on lõppenud.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid