+103 straipsnis Prekybos knygos tvarkymas
---+103 straipsnis 1.
---+103 straipsnis 2.

103 straipsnis Prekybos knygos tvarkymas

-

1. Apžvalga

,
103 straipsnis 1.

Įstaigos turi turėti aiškiai apibrėžtą bendro prekybos knygos tvarkymo politiką ir procedūras. Ta politika ir procedūromis turi būti nustatyti bent šie aspektai:

a) 

kurią veiklą įstaiga laiko prekybos veikla ir sudedamąja prekybos knygos dalimi, į kurią atsižvelgiama nuosavų lėšų reikalavimų tikslais;

b) 

kokiu mastu pozicija gali būti kasdien vertinama rinkos verte esant aktyvios ir likvidžios grįžtamosios rinkos sąlygoms;

c) 

kaip įstaiga pagal modelį vertinamų pozicijų atžvilgiu gali:

i) 

nustatyti visas reikšmingas pozicijų rizikos rūšis;

ii) 

apdrausti visas reikšmingas pozicijų rizikos rūšis, naudodama priemones, turinčias aktyvią ir likvidžią grįžtamąją rinką;

iii) 

nustatyti patikimus įverčius, naudojamus pagrindinėms modelio prielaidoms ir parametrams;

d) 

kokiu mastu įstaiga gali ir privalo nustatyti pozicijos vertinimus, kurie gali būti nuosekliai tvirtinami išorės subjektų;

e) 

kokiu mastu teisiniai apribojimai arba kiti veiklai taikomi reikalavimai apsunkintų įstaigos pajėgumą per trumpą laiką panaikinti arba apdrausti pozicijas;

f) 

kokiu mastu įstaiga gali ir privalo aktyviai valdyti pozicijų riziką, vykdydama prekybos veiklą;

g) 

kokiu mastu įstaiga gali perklasifikuoti riziką arba pozicijas iš ne prekybos į prekybos knygą arba atvirkščiai, ir tokiems perklasifikavimams taikomus reikalavimus, kaip nurodyta 104a straipsnyje.
103 straipsnis 2.

Tvarkydamos savo prekybos knygos pozicijas arba pozicijų portfelius įstaigos laikosi visų šių reikalavimų:

a) 

įstaiga turi aiškiai dokumentais įformintą ir vyresniosios vadovybės patvirtintą prekybos knygos pozicijai arba portfeliams skirtą prekybos veiklos strategiją, kurioje nurodytas numatomas prekybinių pozicijų laikymo laikotarpis;

b) 

įstaiga turi aiškiai apibrėžtą aktyvaus prekybos knygos pozicijų arba portfelių tvarkymo politiką ir procedūras; ta politika ir procedūros apima šiuos aspektus:

i) 

kokias pozicijas arba pozicijų portfelius galima įrašyti į kiekvieną prekybos operacijų sąrašą arba kuriuos, prireikus, gali prisiimti paskirti prekiautojai;

ii) 

pozicijų ribų nustatymą ir jų tinkamumo stebėseną;

iii) 

užtikrinimą, kad prekiautojai turi teisę savarankiškai prisiimti ir tvarkyti poziciją neviršydami sutartų ribų ir laikydamiesi patvirtintos strategijos;

iv) 

užtikrinimą, kad informacijos apie pozicijas teikimas vyresniajai vadovybei yra neatsiejama įstaigos rizikos valdymo proceso dalis;

v) 

užtikrinimą, kad pozicijos yra aktyviai stebimos pasitelkiant rinkos informacijos šaltinius ir pozicijos ar ją sudarančios rizikos sudedamųjų dalių paklausos rinkoje arba galimybės jas apdrausti vertinimą, įskaitant rinkos informacijos vertinimo proceso, kokybės ir prieinamumo, rinkos apyvartos ir pozicijų, kuriomis prekiaujama rinkoje, dydžių įvertinimą;

vi) 

aktyviai taikomas kovos su sukčiavimu procedūras ir kontrolės priemones;

c) 

įstaiga taiko aiškiai apibrėžtą politiką ir procedūras, skirtas stebėti, ar pozicijos atitinka įstaigos prekybinės veiklos strategiją, taip pat stebėti apyvartą ir pozicijas, kurių pradinė planuota laikymo trukmė buvo viršyta.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai