+103. pants Tirdzniecības portfeļa pārvaldība
---+103. pants 1.
---+103. pants 2.
|
103. pants Tirdzniecības portfeļa pārvaldība
-
1. Pārskats
| Nosaukums |
Regulējums |
|
103. pants 1.
|
Iestādēm ir ieviesta skaidri noteikta politika un procedūras tirdzniecības portfeļa vispārējai pārvaldībai. Minētajā politikā un procedūrās nosaka vismaz:
a)
darbības, kuras iestāde uzskata par tirdzniecības darījumiem un kuras veido daļu no tirdzniecības portfeļa pašu kapitāla prasības vajadzībām;
b)
apmēru, kādā pozīcija var tikt ik dienas vērtēta pēc tirgus cenas ar atsauci uz aktīvu, likvīdu divvirzienu tirgu;
c)
attiecībā uz pozīcijām, ko novērtē pēc modeļa – to, ciktāl iestāde spēj:
i)
identificēt visus pozīcijas būtiskos riskus;
ii)
ierobežot visus pozīcijas būtiskos riskus ar instrumentiem, kuriem pastāv aktīvs, likvīds divvirzienu tirgus;
iii)
iegūt ticamas aplēses galvenajiem modelī izmantotajiem pieņēmumiem un parametriem;
d)
apmēru, kādā iestāde var un tai vajadzīgs veikt vērtējumus pozīcijai, ko konsekventā veidā var validēt ārēji;
e)
apmēru, kādā juridiskie ierobežojumi vai citas operacionālās prasības varētu kavēt iestādes spēju veikt pozīcijas likvidāciju vai riska ierobežošanu īsā termiņā;
f)
apmēru, kādā iestāde var un tai vajag aktīvi pārvaldīt pozīciju riskus tās ar tirdzniecību saistītajā darbībā;
g)
apmēru, kādā iestāde var pārklasificēt risku vai pozīcijas no netirdzniecības uz tirdzniecības portfeli, un prasības šādai pārklasificēšanai, kā minēts 104.a pantā.
|
|
103. pants 2.
|
Pārvaldot savas pozīcijas vai pozīciju portfeļus tirdzniecības portfelī, iestāde nodrošina atbilstību visām šādām prasībām:
a)
iestādei tirdzniecības portfelī ir ieviesta skaidri dokumentēta pozīciju vai portfeļu tirdzniecības stratēģija, ko apstiprina augstākā vadība un kas ietver paredzamo turēšanas periodu;
b)
iestādei ir ieviesta skaidri noteikta politika un procedūras pozīciju vai portfeļu aktīvai pārvaldībai tirdzniecības portfelī; minētā politika un procedūras ietver:
i)
to, kuras pozīcijas vai pozīciju portfeļus var izveidot katra tirdzniecības nodaļa vai attiecīgā gadījumā – izraudzīti dīleri;
ii)
pozīcijas limitu noteikšanu un to atbilstības uzraudzību;
iii)
nodrošināšanu, ka dīleriem ir tiesības patstāvīgi lemt par pozīciju izveidošanu un pārvaldību saskaņā ar noteiktajiem limitiem un apstiprināto stratēģiju;
iv)
nodrošināšanu, ka par pozīcijām tiek paziņots augstākajai vadībai, un šādi ziņojumi ir iestādes riska pārvaldības procesa sastāvdaļa;
v)
nodrošināšanu, ka pozīcijas tiek aktīvi uzraudzītas, atsaucoties uz tirgus informācijas avotiem, un tiek veikts novērtējums par pozīcijas vai tās komponentu risku tirgojamību vai risku ierobežošanas spēju, tostarp novērtējums par tirgus datu kvalitāti un pieejamību vērtēšanas procesā, tirgus apgrozījuma līmeni, kā arī tirgū tirgoto pozīciju lielumu;
vi)
krāpšanas aktīvas apkarošanas procedūras un kontroles;
c)
iestādei ir ieviesta skaidri noteikta politika un procedūras, lai uzraudzītu pozīciju atbilstību iestādes tirdzniecības stratēģijai, tostarp apgrozījuma un tādu pozīciju uzraudzību, kurām ir pārsniegts sākotnēji plānotais turēšanas periods.
|
,
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|