+Artikkel 239 Krediidiriski kaitse hindamine
---+Artikkel 239 1.
---+Artikkel 239 2.
---+Artikkel 239 3.
|
Artikkel 239 Krediidiriski kaitse hindamine
-
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 239 1.
|
Kui tehingute puhul, mille suhtes kohaldatakse finantstagatise mõju arvutamise lihtmeetodi alusel otsest krediidiriski kaitset, esineb riskipositsiooni ja krediidiriski kaitse lõpptähtaegade mittevastavus, ei kvalifitseeru tagatis aktsepteeritud otsese krediidiriski kaitsena.
|
|
Artikkel 239 2.
|
Tehingute puhul, mille suhtes kohaldatakse finantstagatise mõju arvutamise üldmeetodi alusel otsest krediidiriski kaitset, kajastavad
►C11
finantsinstitutsioonid ◄ krediidiriski kaitse ja riskipositsiooni lõpptähtaegu tagatise korrigeeritud väärtuses järgmise valemi alusel:
kus
|
CVA
|
=
|
volatiilsusega korrigeeritud tagatise väärtus vastavalt artikli 223 lõikes 2 sätestatule või riskipositsiooni suurus, olenevalt sellest, kumb neist on madalam;
|
|
t
|
=
|
krediidiriski kaitse lõpptähtajani jäänud aastate arv, mis on arvutatud vastavalt artiklile 238, või T väärtus, olenevalt sellest, kumb neist on madalam;
|
|
T
|
=
|
riskipositsiooni lõpptähtajani jäänud aastate arv, mis on arvutatud vastavalt artiklile 238, või viis aastat, olenevalt sellest, kumb neist on madalam;
|
►C11
Finantsinstitutsioonid ◄ kasutavad artikli 223 lõikes 5 sätestatud riskipositsiooni täielikult korrigeeritud väärtuse (E*) arvutamise valemis CVAM-i, mis on CVA, mida on täiendavalt korrigeeritud lõpptähtaja mittevastavuse arvessevõtmiseks.
|
|
Artikkel 239 3.
|
Tehingute puhul, mille suhtes kohaldatakse kaudset krediidiriski kaitset, kajastavad
►C11
finantsinstitutsioonid ◄ krediidiriski kaitse ja riskipositsiooni lõpptähtaegu krediidiriski kaitse korrigeeritud väärtuses järgmise valemi alusel:
kus
|
GA
|
=
|
lõpptähtaegade mis tahes mittevastavusega korrigeeritud G*;
|
|
G*
|
=
|
valuutade mis tahes mittevastavusega korrigeeritud krediidiriski kaitse väärtus;
|
|
t
|
=
|
krediidiriski kaitse lõpptähtajani jäänud aastate arv, mis on arvutatud vastavalt artiklile 238, või T väärtus, olenevalt sellest, kumb neist on madalam;
|
|
T
|
=
|
riskipositsiooni lõpptähtajani jäänud aastate arv, mis on arvutatud vastavalt artiklile 238, või viis aastat, olenevalt sellest, kumb neist on madalam;
|
►C11
Finantsinstitutsioonid ◄ kasutavad artiklite 233 kuni 236 kohaldamisel GA-d krediidiriski kaitse väärtusena.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|