+Članak 239. Vrednovanje zaštite
---+Članak 239. 1.
---+Članak 239. 2.
---+Članak 239. 3.
|
Članak 239. Vrednovanje zaštite
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Članak 239. 1.
|
Za transakcije na koje se primjenjuje materijalna kreditna zaštita u skladu s jednostavnom metodom financijskoga kolaterala, ako postoji neusklađenost između dospijeća izloženosti i dospijeća zaštite, kolateral se ne priznaje kao materijalna kreditna zaštita.
|
|
Članak 239. 2.
|
Za transakcije na koje se primjenjuje materijalna kreditna zaštita u skladu sa složenom metodom financijskoga kolaterala, institucije su dužne prilagoditi vrijednost kolaterala za dospijeće kreditne zaštite i izloženosti u skladu sa sljedećom formulom:
u kojoj je:
|
CVA
|
=
|
vrijednost kolaterala korigirana korektivnim faktorom iz članka 223. stavka 2. ili iznos izloženosti, ovisno o tome što je niže;
|
|
t
|
=
|
preostali broj godina do datuma dospijeća kreditne zaštite izračunat u skladu s člankom 238. ili vrijednost T, ovisno o tome što je niže;
|
|
T
|
=
|
preostali broj godina do datuma dospijeća izloženosti izračunat u skladu s člankom 238. ili pet godina, ovisno o tome što je niže;
|
Institucije su dužne primijeniti CVAM kao CVA dodatno usklađen za ročnu neusklađenost koja će biti uključena u formulu za izračun potpuno prilagođene vrijednosti izloženosti (E*) iz članka 223. stavka 5.
|
|
Članak 239. 3.
|
Za transakcije na koje se primjenjuje nematerijalna kreditna zaštita institucije su dužne prilagoditi vrijednost kreditne zaštite tako da odražava dospijeće kreditne zaštite i izloženosti u skladu sa sljedećom formulom:
u kojoj je:
|
GA
|
=
|
G* prilagođen za bilo koju ročnu neusklađenost;
|
|
G*
|
=
|
iznos zaštite prilagođene za bilo koju valutnu neusklađenost;
|
|
t
|
=
|
preostali broj godina do datuma dospijeća kreditne zaštite izračunat u skladu s člankom 238. ili vrijednost T, ovisno o tome što je niže;
|
|
T
|
=
|
preostali broj godina do datuma dospijeća izloženosti izračunat u skladu s člankom 238. ili pet godina, ovisno o tome što je niže;
|
Institucije su dužne primijeniti GA kao vrijednost zaštite za potrebe članaka od 233. do 236.
|
,
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|