+239 artikla Suojan arvostaminen
---+239 artikla 1.
---+239 artikla 2.
---+239 artikla 3.

239 artikla Suojan arvostaminen

-

1. Yleiskatsaus

,
239 artikla 1.
Kun kyseessä ovat rahoitusvakuuksia koskevan yksinkertaisen menetelmän mukaiset vastikkeellisen luottosuojan alaiset sopimukset ja jos vastuun maturiteetti poikkeaa suojan maturiteetista, vakuutta ei hyväksytä vastikkeelliseksi luottosuojaksi.
239 artikla 2.

Kun kyseessä ovat rahoitusvakuuksien kattavan menetelmän mukaiset vastikkeellisen luottosuojan alaiset sopimukset, laitosten on otettava luottosuojan ja vastuun maturiteetit huomioon vakuuden tarkistetussa arvossa seuraavan kaavan mukaisesti:

image

jossa

CVA

=

vakuuden volatiliteettikorjattu arvo, kuten 223 artiklan 2 kohdassa täsmennetään, tai vastuun määrä, riippuen siitä kumpi on alhaisempi;

t

=

luottosuojan 238 artiklan mukaisesti laskettu maturiteetin jäljellä oleva osuus vuosina laskettuna tai T:n arvo riippuen siitä, kumpi on alhaisempi;

T

=

vastuun 238 artiklan mukaisesti laskettu maturiteetin jäljellä oleva osuus vuosina laskettuna tai viisi vuotta riippuen siitä, kumpi on alhaisempi;

t*

=

0,25.

Laitosten on käytettävä CVAM:ia CVA:na, jota on mukautettu maturiteettierojen varalta, 223 artiklan 5 kohdan mukaisessa kaavassa, jolla lasketaan täysin mukautettu vastuuarvo (E*).
239 artikla 3.

Kun kyseessä ovat takauksen luonteisen luottosuojan alaiset sopimukset, laitosten on otettava luottosuojan ja vastuun maturiteetit huomioon luottosuojan tarkistetussa arvossa seuraavan kaavan mukaisesti:

image

jossa

GA

=

G*, jota on mukautettu maturiteettierojen varalta;

G*

=

suojan määrä, jota on mukautettu valuuttaerojen varalta;

t

=

luottosuojan 238 artiklan mukaisesti laskettu maturiteetin jäljellä oleva osuus vuosina laskettuna tai T:n arvo riippuen siitä, kumpi on alhaisempi;

T

=

vastuun 238 artiklan mukaisesti laskettu maturiteetin jäljellä oleva osuus vuosina laskettuna tai viisi vuotta riippuen siitä, kumpi on alhaisempi;

t*

=

0,25.

Laitosten on käytettävä GA:ta suojan arvona sovellettaessa 233–236 artiklaa.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit