+Artikkel 287 Organisatsioonistruktuurid vastaspoole krediidiriski juhtimiseks
---+Artikkel 287 1.
---+Artikkel 287 2.
---+Artikkel 287 3.
---+Artikkel 287 4.

Artikkel 287 Organisatsioonistruktuurid vastaspoole krediidiriski juhtimiseks

-

1. Ülevaade

,
Artikkel 287 1.

Sisemudeli meetodit kasutav ►C11  finantsinstitutsioon ◄ seab sisse ja säilitab:

a) 

lõikele 2 vastava riskikontrolli üksuse;

b) 

lõikele 3 vastava tagatiste haldamise üksuse.
Artikkel 287 2.

Riskikontrolli üksus vastutab vastaspoole krediidiriski juhtimise süsteemi väljatöötamise ja rakendamise, sealhulgas mudeli algse ja jätkuva valideerimise eest, ning täidab järgmisi funktsioone ja vastab järgmistele nõuetele:

a) 

ta vastutab ►C11  finantsinstitutsiooni ◄ vastaspoole riski juhtimise süsteemi väljatöötamise ja rakendamise eest;

b) 

ta koostab igapäevaseid aruandeid ►C11  finantsinstitutsiooni ◄ riskimõõtmise mudeli väljundite kohta ja analüüsib neid. Kõnealune analüüs hõlmab vastaspoole krediidiriski riskipositsiooni väärtuste näitajate ja kauplemislimiitide vahelise suhte hindamist;

c) 

ta kontrollib sisendandmete terviklikkust ning koostab ja analüüsib aruandeid ►C11  finantsinstitutsiooni ◄ riskimõõtmise mudeli väljundite kohta, hinnates muu hulgas riskipositsiooni näitajate ning krediidi- ja kauplemislimiitide vahelist suhet;

d) 

ta on sõltumatu üksustest, kes vastutavad riskipositsioonide algatamise, pikendamise või nendega kauplemise eest, ja vaba igasugusest lubamatust mõjust;

e) 

tal on piisavalt töötajaid;

f) 

ta annab aru otse ►C11  finantsinstitutsiooni ◄ kõrgemale juhtkonnale;

g) 

tema töö on tihedalt integreeritud ►C11  finantsinstitutsiooni ◄ igapäevasesse krediidiriski juhtimise protsessi;

h) 

tema väljundid moodustavad ►C11  finantsinstitutsiooni ◄ krediidiriski ja üldise riskiprofiili planeerimise, jälgimise ja kontrolli protsessi lahutamatu osa.
Artikkel 287 3.

Tagatiste haldamise üksus täidab järgmisi ülesandeid ja funktsioone:

a) 

lisatagatise nõuete arvutamine ja esitamine, lisatagatise nõuete üle peetavate vaidluste haldamine ning sõltumatute summade, alustamise tagatiste ja ►C11  muutuvtagatiste ◄ tasemete kohta täpse igapäevase aruandluse koostamine;

b) 

lisatagatise nõuete esitamiseks kasutatavate andmete terviklikkuse kontrollimine ning selle tagamine, et need andmed oleksid järjepidevad ja et neid võrreldaks regulaarselt kõigi asjakohaste ►C11  finantsinstitutsiooni ◄ sisemiste andmeallikatega;

c) 

tagatise uuesti kasutamise ulatuse jälgimine ja mis tahes selliste muudatuste jälgimine, mis on toimunud ►C11  finantsinstitutsiooni ◄ õigustes tema antud tagatisele või tema õigustes, mis seonduvad tema antud tagatisega;

d) 

asjakohasele juhtkonna tasandile aru andmine selle kohta, millist liiki tagatisvara kasutatakse uuesti ja millised on sellise uuesti kasutamise tingimused, sealhulgas instrumendid, krediidikvaliteet ja lõpptähtaeg;

e) 

►C11  finantsinstitutsiooni ◄ aktsepteeritud üksikutele tagatisvara liikidele kontsentreerumise jälgimine;

f) 

kõrgemale juhtkonnale regulaarselt, kuid vähemalt kord kvartalis, tagatiste haldamist käsitleva teabe kohta aruannete esitamine, mis hõlmab teavet saadud ja antud tagatiste liigi ning lisatagatise nõuete üle peetavate vaidluste suuruse, aegumise ja põhjuste kohta. Kõnealune sisemine aruandlus peab kajastama ka nimetatud näitajate trende.
Artikkel 287 4.
Kõrgem juhtkond eraldab lõike 1 punkti b kohaselt nõutavale tagatiste haldamise üksusele piisavalt vahendeid tagamaks, et tema süsteemide abil saavutatakse piisav tegevustulemuslikkuse tase, mis on mõõdetav ►C11  finantsinstitutsiooni ◄ poolt lisatagatise nõuete esitamise õigeaegsuse ja täpsusega ning ►C11  finantsinstitutsiooni ◄ vastaspoolte poolt talle esitatud lisatagatise nõuetele reageerimise õigeaegsusega. Kõrgem juhtkond tagab, et kõnealusel üksusel on piisavalt töötajaid, et menetleda nõudeid ja vaidlusi õigeaegselt ka isegi tõsise turukriisi tingimustes ja et ►C11  finantsinstitutsioonil ◄ oleks võimalik piirata oma suurte vaidluste arvu, mis on tingitud tehingumahtudest.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid