+287. pants Organizatoriskās struktūras CCR pārvaldībai
---+287. pants 1.
---+287. pants 2.
---+287. pants 3.
---+287. pants 4.

287. pants Organizatoriskās struktūras CCR pārvaldībai

-

1. Pārskats

,
287. pants 1.

Iestāde, kas izmanto IMM, izveido un uztur:

a) 

riska kontroles struktūrvienību, kas atbilst 2. punktam;

b) 

nodrošinājuma pārvaldības struktūrvienību, kas atbilst 3. punktam.
287. pants 2.

Riska kontroles struktūrvienība ir atbildīga par CCR pārvaldības izstrādi un īstenošanu, tostarp modeļa sākotnējo validāciju un pastāvīgo validāciju, un īsteno šādas funkcijas un izpilda šādas prasības:

a) 

tā ir atbildīga par iestādes CCR pārvaldības sistēmas izstrādi un īstenošanu;

b) 

tā sagatavo katras dienas pārskatus un analizē iestādes riska mērīšanas modeļa rezultātu. Šajā analīzē ir iekļauts novērtējums attiecībai starp CCR riska darījumu vērtības mēriem un tirdzniecības limitiem;

c) 

tā kontrolē ievaddatu integritāti, sagatavo un analizē pārskatus par iestādes riska mērīšanas modeļa rezultātiem, tostarp attiecības starp riska darījumu vērtības mēriem un iestādes kredītlimitiem un tirdzniecības limitiem novērtējumu;

d) 

tā ir neatkarīga no struktūrvienībām, kas ir atbildīgas par riska darījumu noslēgšanu, atjaunošanu vai tirdzniecību, un tās darbība nav pakļauta nevēlamai ietekmei;

e) 

tai ir pietiekams skaits darbinieku;

f) 

tā atskaitās tieši iestādes augstākajai vadībai;

g) 

tās darbība ir cieši iesaistīta iestādes kredītriska ikdienas pārvaldīšanas procesā;

h) 

tās darbības rezultāts ir iestādes kredītriska un vispārējā riska profila plānošanas, pārraudzības un kontroles procesa sastāvdaļa.
287. pants 3.

Nodrošinājuma pārvaldības struktūrvienība īsteno šādus uzdevumus un funkcijas:

a) 

aprēķina un veic drošības rezervju pieprasījumus, risina drošības rezervju pieprasījuma strīdus un rūpīgi ik dienas ziņo par neatkarīgo summu līmeni, sākotnējām drošības rezervēm un mainīgajām drošības rezervēm;

b) 

kontrolē datu, kas izmantoti, lai veiktu drošības rezervju pieprasījumus, integritāti un nodrošina, lai tie būtu konsekventi un regulāri saskaņoti ar attiecīgajiem datu avotiem iestādē;

c) 

izseko nodrošinājuma atkārtotas lietošanas apmēru un jebkādus grozījumus saistībā ar iestādes tiesībām uz vai saistībā ar nodrošinājumu, ko tā iesniedz;

d) 

ziņo attiecīgajam vadības līmenim par atkārtoti lietoto nodrošinājuma aktīvu veidiem un šādas atkārtotas lietošanas noteikumiem, tostarp instrumentu, kredītkvalitāti un termiņu;

e) 

izseko koncentrāciju saistībā ar individuāliem nodrošinājuma aktīvu veidiem, kurus pieņem iestāde;

f) 

regulāri, bet vismaz reizi ceturksnī, ziņo augstākajai vadībai par nodrošinājuma pārvaldību, tostarp informāciju par saņemtā un iesniegtā nodrošinājuma veidu, apmēru, novecošanos un drošības rezervju pieprasījumu strīdu iemesliem. Šī iekšējā ziņošana atspoguļo arī izmaiņas šajos skaitļos.
287. pants 4.
Augstākā vadība piešķir nodrošinājuma pārvaldības struktūrvienībai pietiekamus resursus, kas nepieciešami saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu, lai nodrošinātu to, ka tās sistēmas sasniedz pienācīgu operatīvo rezultātu līmeni, ko novērtē pēc iestādes drošības rezervju pieprasījumu laicīguma un precizitātes un iestādes atbildes uz tās darījuma partneru drošības rezervju pieprasījumiem laicīguma. Augstākā vadība nodrošina, ka struktūrvienībai ir pietiekams darbinieku skaits, lai laikus apstrādātu pieprasījumus un risinātu strīdus arī smagu tirgus krīžu gadījumā un lai ļautu iestādei ierobežot tās lielo strīdu skaitu, kuri radušies tirdzniecības apmēru dēļ.

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti