+287 artikla Organisatoriset rakenteet vastapuoliriskin hallitsemiseksi
---+287 artikla 1.
---+287 artikla 2.
---+287 artikla 3.
---+287 artikla 4.

287 artikla Organisatoriset rakenteet vastapuoliriskin hallitsemiseksi

-

1. Yleiskatsaus

,
287 artikla 1.

Sisäisen mallin menetelmää käyttävän laitoksen on perustettava ja säilytettävä

a) 

2 kohdan mukainen luottoriskin valvontayksikkö;

b) 

3 kohdan mukainen vakuuksien hallintayksikkö;
287 artikla 2.

Luottoriskin hallintayksikön on vastattava laitoksen vastapuoliriskin valvontajärjestelmän suunnittelusta ja toteuttamisesta, mihin kuuluvat myös mallin ensimmäinen validointi ja sen jälkeinen jatkuva validointi, ja sen on suoritettava seuraavat tehtävät ja täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) 

sen on vastattava laitoksen vastapuoliriskin valvontajärjestelmän suunnittelusta ja toteuttamisesta;

b) 

sen on laadittava ja analysoitava päivittäin raportteja, jotka koskevat laitoksen riskienmittausmallilla tuotettuja tuloksia. Tähän analyysiin on kuuluttava vastapuoliriskin vastuuarvojen ja kaupankäyntilimiittien mittareiden välisen suhteen arviointi;

c) 

sen on valvottava syöttötietojen kattavuutta sekä laadittava ja analysoitava raportteja laitoksen riskienmittausmallilla tuotetuista tiedoista, mihin kuuluu myös riskimittareiden sekä luotto- ja kaupankäyntilimiittien välisen suhteen arviointi;

d) 

sen on oltava riippumaton liiketoiminnallisista luotto- ja kaupankäyntiyksiköistä sekä muiden tahojen vaikutusvallasta;

e) 

sillä on oltava riittävä henkilöstö;

f) 

sen on raportoitava suoraan laitoksen toimivalle johdolle;

g) 

sen toiminta on liitettävä kiinteästi laitoksen päivittäiseen luottoriskienvalvontaprosessiin;

h) 

sen tuottamien tietojen on kuuluttava erottamattomana osana laitoksen luottoriskiprofiilin ja kokonaisriskiprofiilin suunnitteluun, seurantaan ja valvontaan.
287 artikla 3.

Vakuuksien hallintayksikön on suoritettava seuraavat tehtävät ja toiminnot:

a) 

laskettava ja esitettävä vakuuksien muutospyynnöt, hallinnoitava vakuuksien muutospyyntöjä koskevia kiistoja ja raportoitava itsenäisten määrien, alkumarginaalien ja vakuusmarginaalien taso tarkasti päivittäin;

b) 

valvottava vakuuksien muutospyyntöjen esittämiseksi käytettyjen tietojen kattavuutta ja varmistettava, että tiedot ovat johdonmukaiset ja ne sovitetaan säännöllisesti yhteen laitoksen kaikkiin merkityksellisiin tietolähteisiin;

c) 

seurattava vakuuksien uudelleenkäyttöä ja mahdollisia muutoksia laitoksen oikeuksissa, jotka kohdistuvat tai liittyvät sen asettamiin vakuuksiin;

d) 

raportoitava tarkoituksenmukaiselle johtotasolle vakuutena uudelleenkäytettyjen omaisuuserien tyypeistä ja tällaisen uudelleenkäytön ehdoista, mukaan lukien instrumentti sekä luoton laatu ja maturiteetti;

e) 

jäljitettävä keskittymät laitoksen hyväksymien vakuutena asetettujen omaisuuserien yksittäisiin tyyppeihin;

f) 

raportoitava vakuushallintaa koskevat tiedot säännöllisesti, vähintään neljännesvuosittain, toimivalle johdolle, mukaan lukien tiedot vastaanotettujen ja asetettujen vakuuksien tyypistä, koosta, vanhentumisesta ja vakuuksien muutospyyntöjä koskevien kiistojen syistä. Tässä sisäisessä raportoinnissa on myös kerrottava näihin lukuihin liittyvistä kehityssuuntauksista.
287 artikla 4.
Toimivan johdon on osoitettava vakuuksien hallintayksikölle 1 kohdan b alakohdassa edellytetyt riittävät resurssit sen varmistamiseksi, että yksikön järjestelmät toimivat tarkoituksenmukaisella tasolla mitattuna sillä, miten oikea-aikaisia ja tarkkoja laitoksen esittämät vakuuksien muutospyynnöt ovat ja miten oikea-aikaisesti laitos vastaa vastapuoltensa esittämiin vakuuksien muutospyyntöihin. Toimivan johdon on varmistettava, että yksiköllä on riittävä henkilöstö niin, että se voi käsitellä pyynnöt ja kiistat oikea-aikaisesti myös vaikeissa markkinaolosuhteissa ja pystyy rajoittamaan kaupan volyymeistä johtuvaa laajojen kiistojen määrää.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit