+Artikkel 230 Riskiga kaalutud vara ja oodatava kahju arvutamine sisereitingute meetodi alusel riskipositsiooni puhul, millel on aktsepteeritud otsene krediidiriski kaitse
---+Artikkel 230 1.
---+Artikkel 230 2.
---+Artikkel 230 3.
---+Artikkel 230 4.
---+Artikkel 230 5.
|
Artikkel 230 Riskiga kaalutud vara ja oodatava kahju arvutamine sisereitingute meetodi alusel riskipositsiooni puhul, millel on aktsepteeritud otsene krediidiriski kaitse
-
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 230 1.
|
Sisereitingute meetodi puhul kasutavad finantsinstitutsioonid 3. peatüki kohaldamisel makseviivitusest tingitud kahjumäärana tegelikku makseviivitusest tingitud kahjumäära (LGD*), et võtta arvesse käesoleva peatüki kohaselt aktsepteeritud otsest krediidiriski kaitset, välja arvatud artikli 220 kohaldamisalasse kuuluvate riskipositsioonide puhul. Finantsinstitutsioonid arvutavad LGD * järgmise valemi alusel:
kus:
|
E
|
= riskipositsiooni väärtus enne otsese krediidiriski kaitse mõju arvessevõtmist; käesoleva peatüki kohaselt aktsepteeritud finantstagatisega tagatud riskipositsiooni puhul arvutatakse see summa vastavalt artikli 223 lõikele 3; laenuks antud või panditud väärtpaberite puhul on see summa võrdne laenuks antud sularaha summa või laenuks antud või panditud väärtpaberite väärtusega; laenuks antud või panditud väärtpaberite puhul suurendatakse riskipositsiooni väärtust, kohaldades volatiilsuskoefitsienti (HE) kooskõlas artiklitega 223–227;
|
|
ES
|
= otsese krediidiriski kaitse praegune väärtus, mis on saadud pärast seda liiki otsesele krediidiriski kaitsele kohaldatava volatiilsuskoefitsiendi (HC) kohaldamist ning riskipositsiooni ja otsese krediidiriski kaitse vaheliste valuutade mittevastavuste volatiilsuskoefitsiendi (Hfx) kohaldamist kooskõlas lõigetega 2 ja 3; ES ülemmääraks seatakse järgmine väärtus: E (1
+
HE);
|
|
LGDU
|
= artikli 161 lõikes 1 sätestatud tagamata riskipositsiooni suhtes kohaldatav makseviivitusest tingitud kahjumäär;
|
|
LGDS
|
= selliste riskipositsioonide suhtes kohaldatav makseviivitusest tingitud kahjumäär, mis on tagatud sellist liiki aktsepteeritud otsese krediidiriski kaitsega, mida tehingus kasutatakse, ja mida on täpsustatud lõike 2 tabelis 1.
|
|
|
Artikkel 230 2.
|
Tabelis 1 on esitatud lõikes 1 sätestatud valemis kohaldatavate LGDS ja Hc väärtused.
Tabel 1
|
Otsese krediidiriski kaitse liik
|
LGDS
|
Volatiilsuskoefitsient (Hc)
|
|
Finantstagatis
|
0 %
|
Volatiilsuskoefitsient Hc, mis on sätestatud artiklites 224–227
|
|
Nõuded
|
20 %
|
40 %
|
|
Elamukinnisvara ja ärikinnisvara
|
20 %
|
40 %
|
|
Muu füüsiline tagatis
|
25 %
|
40 %
|
|
Mitteaktsepteeritud otsene krediidiriski kaitse
|
Ei kohaldata
|
100 %
|
|
|
Artikkel 230 3.
|
Kui aktsepteeritud otsene krediidiriski kaitse on nomineeritud riskipositsioonist erinevas valuutas, on valuutade mittevastavuse volatiilsuskoefitsient (Hfx) sama, mida kohaldatakse artiklite 224–227 kohaselt.
|
|
Artikkel 230 4.
|
Alternatiivina käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 sätestatud käsitlusele ning kui artikli 124 lõikest 9 ei tulene teisiti, võivad finantsinstitutsioonid määrata riskikaalu 50 % riskipositsiooni sellele osale, mis on vastavalt artikli 125 lõike 1 esimeses lõigus ja artikli 126 lõike 1 esimeses lõigus sätestatud piirides täielikult tagatud liikmesriigi territooriumil asuva elamukinnisvara või ärikinnisvaraga, kui kõik artikli 199 lõikes 3 või 4 sätestatud tingimused on täidetud.
|
|
Artikkel 230 5.
|
Artikli 220 kohaldamisalasse kuuluva sisereitingute meetodi kohase riskipositsiooni riskiga kaalutud vara ja oodatava kahju arvutamiseks kasutavad finantsinstitutsioonid artikli 220 lõike 4 kohaselt E * -d ja tagamata riskipositsioonide puhul makseviivitusest tingitud kahjumäära, nagu on sätestatud artikli 161 lõike 1 punktides a, aa ja b.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|