+Член 230 Изчисляване на размера на рисково претеглените експозиции и размера на очакваната загуба за експозиция с приемлива обезпечена кредитна защита по вътрешнорейтинговия подход
---+Член 230 1.
---+Член 230 2.
---+Член 230 3.
---+Член 230 4.
---+Член 230 5.

Член 230 Изчисляване на размера на рисково претеглените експозиции и размера на очакваната загуба за експозиция с приемлива обезпечена кредитна защита по вътрешнорейтинговия подход

-

1. Преглед

,
Член 230 1.

Освен за експозициите, които попадат в обхвата на член 220, за да признаят обезпечената кредитна защита за приемлива съгласно настоящата глава, институциите използват съгласно вътрешнорейтинговия подход ефективната LGD (LGD*) като LGD за целите на глава 3. Институциите изчисляват стойността на LGD * , както следва:

image

където:

E

= стойността на експозицията преди отчитане на ефекта от обезпечената кредитна защита; за експозиция, обезпечена с приемливо финансово обезпечение в съответствие с настоящата глава, този размер се изчислява в съответствие с член 223, параграф 3; за ценни книжа, предоставени в заем или заложени, тази сума е равна на предоставените в заем парични средства или на предоставените в заем или заложени ценни книжа; за ценни книжа, които са предоставени в заем или заложени, стойността на експозицията се увеличава чрез прилагане на корекцията за променливост (HE) в съответствие с членове 223 — 227;

ES

= текущата стойност на обезпечената кредитна защита, получена след прилагането на корекцията за променливост, приложима за този вид обезпечена кредитна защита (HC), и прилагането на корекцията за променливост при валутно несъответствие (Hfx) между експозицията и обезпечената кредитна защита в съответствие с параграфи 2 и 3; За ES се определя следният таван: E·(1+HE);

EU

= E·(1+HE) – ES;

LGDU

= приложимата стойност на LGD за необезпечени експозиции съгласно посоченото в член 161, параграф 1;

LGDS

= приложимата стойност на LGD за експозиции, обезпечени с вида приемлива ОКЗ, използвана при сделката, съгласно посоченото в параграф 2, таблица 1.
Член 230 2.

В таблица 1 са посочени стойностите на LGDS и Hc, приложими във формулата, посочена в параграф 1.



Таблица 1

Вид ОКЗ

LGDS

Корекция за променливост (Hc)

Финансово обезпечение

0 %

Корекция за променливост Hc съгласно посоченото в членове 224 — 227

Вземания

20 %

40 %

Жилищни имоти и търговски недвижими имоти

20 %

40 %

Други обезпечения с физически активи

25 %

40 %

Неприемлива ОКЗ

Не е приложимо

100 %
Член 230 3.
Когато приемлива обезпечена кредитна защита е деноминирана във валута, различна от тази на експозицията, корекцията за променливост при валутно несъответствие (Hfx) е същата като приложимата съгласно членове 224 — 227.
Член 230 4.
Като алтернатива на третирането, предвидено в параграфи 1 и 2 от настоящия член, и при спазване на член 124, параграф 9 институциите могат да определят рисково тегло от 50 % за частта от експозицията, която съобразно ограниченията, определени съответно в член 125, параграф 1, първа алинея и член 126, параграф 1, първа алинея, е напълно обезпечена с жилищни имоти или търговски недвижими имоти, намиращи се на територията на държава членка, ако са изпълнени всички условия, предвидени в член 199, параграф 3 или 4.
Член 230 5.
За изчисляване на рисково претегления размер и размера на очакваната загуба за експозициите по вътрешнорейтинговия подход, които попадат в обхвата на член 220, институциите използват E * съгласно член 220, параграф 4, както и LGD за необезпечени експозиции съгласно посоченото в член 161, параграф 1, букви а), аа) и б).

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти