+Artikkel 284 4.

Artikkel 284 4.

►C11  Finantsinstitutsioonid ◄ arvutavad riskipositsiooni väärtuse (välja arvatud artikli 291 lõigete 4 ja 5 reguleerimisalasse jäävate vastaspoolte puhul, kelle puhul on tuvastatud esinevat spetsiifiline korrelatsioonirisk) alfa (α) ja tegeliku oodatava positiivse riskipositsiooni (tegeliku EPE) korrutisena järgmiselt:

Riskipositsiooni väärtus = α · Tegelik EPE

kus

α

=

1,4, välja arvatud juhul, kui pädevad asutused nõuavad kõrgemat α väärtust või lubavad ►C11  finantsinstitutsioonidel ◄ kasutada sisehinnanguid kooskõlas lõikega 9.

Tegelik EPE arvutatakse selliselt, et prognoositakse oodatav riskipositsioon (EEt) kui keskmine riskipositsioon tulevasel kuupäeval t, kusjuures keskmine leitakse asjaomaste tururiskitegurite võimalike tulevikuväärtuste alusel.

Mudeliga prognoositakse oodatav riskipositsioon (EE) tulevaste kuupäevade aegreal t1, t2, t3 jne.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid