+Άρθρο 284 4.

Άρθρο 284 4.

Εκτός από τους αντισυμβαλλομένους που έχει προσδιοριστεί ότι έχουν ειδικό κίνδυνο δυσμενούς συσχέτισης και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 291 παράγραφοι 4 και 5, τα ιδρύματα υπολογίζουν την αξία ανοίγματος ως το γινόμενο του άλφα α επί το πραγματικό EPE, ως εξής:

image

όπου:

α

=

1.4, εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές απαιτούν υψηλότερο α ή επιτρέπουν στα ιδρύματα να χρησιμοποιούν εσωτερικές εκτιμήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 9.

Το πραγματικό ΕΡΕ υπολογίζεται με εκτίμηση του αναμενόμενου ανοίγματος (ΕΕt) ως το μέσο άνοιγμα σε μια μελλοντική ημερομηνία t, όπου ο μέσος όρος λαμβάνεται με βάση πιθανές μελλοντικές τιμές των σχετικών παραγόντων κινδύνου της αγοράς.

Το υπόδειγμα εκτιμά το ΕΕ σε σειρά μελλοντικών ημερομηνιών t1, t2, t3 κ.λπ.

1. Επισκόπηση

,

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα