+Artikel 284 4.

Artikel 284 4.

Med undantag för motparter för vilka man konstaterat en specifik korrelationsrisk enligt artikel 291.4 och 291.5 ska instituten beräkna exponeringsvärdet som produkten av alfa (α) multiplicerat med effektiv EPE enligt följande:

image

där

α

=

1,4, såvida inte de behöriga myndigheterna kräver ett högre värde på α eller tillåter instituten att använda egna estimat i enlighet med punkt 9.

Effektiv EPE ska beräknas genom att förväntad exponering (EEt) estimeras som den genomsnittliga exponeringen vid en framtida tidpunkt t, där beräkningen av genomsnittet ska grunda sig på relevanta marknadsriskfaktorers möjliga framtida värden.

I modellen ska EE estimeras vid en följd av framtida tidpunkter: t1, t2, t3 osv.

1. Översikt

,

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder