+284. pants 4.

284. pants 4.

Izņemot darījuma partnerus, kuriem ir identificēts specifiskais korelācijas risks, uz kuru attiecas 291. panta 4. un 5. punkts, iestādes riska darījuma vērtību aprēķina kā alfa (α) reizinājumu ar efektīvo EPE, t. i., šādi:

image

kur:

α

=

1,4, izņemot gadījumus, kad kompetentās iestādes pieprasa augstāku α vai saskaņā ar 9. punktu ļauj iestādēm izmantot pašu aplēses;

Efektīvo EPE aprēķina, aplēšot sagaidāmo riska darījuma vērtību (EEt) kā vidējo riska darījuma vērtību nākotnes datumā t, kur vidējo vērtību aprēķina, ņemot vērā attiecīgo tirgus riska faktoru iespējamās nākotnes vērtības.

Modelis aplēš EE virknei nākotnes datumu t1, t2, t3 utt.

1. Pārskats

,

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti