+Članak 284. 4.

Članak 284. 4.

Osim za druge ugovorne strane kod kojih je utvrđen specifični povratni rizik i koje su obuhvaćene člankom 291. stavcima 4. i 5., institucije izračunavaju vrijednost izloženosti kao umnožak parametra alfa (α) i efektivnog EPE-a, na sljedeći način:

image

pri čemu je:

α

=

1,4, osim ako nadležna tijela zahtijevaju veći parametar α ili dopuštaju institucijama da upotrebljavaju vlastite procjene u skladu sa stavkom 9.;

Efektivni EPE izračunava se procjenom očekivane izloženosti (EEt) koja je prosječna izloženost na budući datum t, pri čemu je prosjek uzet na temelju mogućih budućih vrijednosti relevantnih faktora tržišnog rizika.

Model procjenjuje EE za niz budućih datuma t1, t2, t3, itd.

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi