+Artikel 284 4.

Artikel 284 4.

Behalve voor tegenpartijen die geacht worden een specifiek wrongwayrisico te lopen en die onder het toepassingsgebied van artikel 291, leden 4 en 5, vallen, berekenen de instellingen de blootstellingswaarde als het product van alfa (α) keer de effectieve EPE, als volgt:

image

waarbij:

α

=

1,4, tenzij de bevoegde autoriteiten een hogere α vereisen of de instellingen toestaan hun eigen ramingen te gebruiken overeenkomstig lid 9;

de effectieve EPE wordt berekend door de verwachte blootstelling (EEt) te ramen als de gemiddelde blootstelling met betrekking tot een toekomstige datum t, waarbij het gemiddelde wordt genomen van mogelijke toekomstige waarden van relevante marktrisicofactoren.

Het model raamt de EE op een reeks toekomstige datums t1, t2, t3, enz.

1. Overzicht

,

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden