+Artikkel 339 Lõpptähtajal põhinev üldriski arvutamine
---+Artikkel 339 1.
---+Artikkel 339 2.
---+Artikkel 339 3.
---+Artikkel 339 4.
---+Artikkel 339 5.
---+Artikkel 339 6.
---+Artikkel 339 7.
---+Artikkel 339 8.
---+Artikkel 339 9.

Artikkel 339 Lõpptähtajal põhinev üldriski arvutamine

-

1. Ülevaade

,
Artikkel 339 1.
Üldriski katva omavahendite nõude arvutamiseks kaalutakse kõik positsioonid vastavalt lõpptähtajale, nagu on kirjeldatud lõikes 2, et arvutada nende katmiseks nõutav omavahendite summa. Seda nõuet vähendatakse, kui kaalutud positsioonile vastandub samas lõpptähtaja vööndis kaalutud vastandpositsioon. Nõuet vähendatakse ka siis, kui kaalutud vastandpositsioonid langevad eri lõpptähtaja vöönditesse, kusjuures vähenduse suurus sõltub nii sellest, kas need kaks positsiooni kuuluvad ühte tsooni või mitte, kui ka sellest, millistesse konkreetsetesse tsoonidesse need kuuluvad.
Artikkel 339 2.
►C11  Finantsinstitutsioon ◄ jaotab oma netopositsioonid vastavatesse lõpptähtaja vöönditesse lõike 4 tabeli 2 veerus 2 või 3. Fikseeritud intressimääraga instrumentide puhul võetakse aluseks järelejäänud tähtaeg ning enne lõpptähtaega muutuva intressimääraga instrumentide puhul ajavahemik kuni järgmise intressimäära fikseerimiseni. Samuti tehakse vahet 3 % või seda ületavat intressi kandva kupongiga ja alla 3 % intressi kandva kupongiga võlainstrumentide vahel, jagades need tabeli 2 veergu 2 või 3. Seejärel korrutatakse igaüks neist tabeli 2 veerus 4 esitatud kõnealuse lõpptähtaja vööndi kaaluga.
Artikkel 339 3.
Pärast seda määrab ►C11  finantsinstitutsioon ◄ iga lõpptähtaja vööndi kaalutud pikkade positsioonide summa ja kaalutud lühikeste positsioonide summa. Vastava lõpptähtaja vööndi kaalutud pikad positsioonid, mis tasakaalustatakse kaalutud lühikeste positsioonidega, moodustavad vastava vööndi tasakaalustatud kaalutud positsiooni, järelejäänud pikad või lühikesed positsioonid moodustavad aga sama vööndi tasakaalustamata kaalutud positsiooni. Seejärel arvutatakse kõigi vööndite tasakaalustatud kaalutud positsioonide kogusumma.
Artikkel 339 4.

Selleks et selgitada välja iga tsooni tasakaalustamata kaalutud pikk positsioon, arvutab ►C11  finantsinstitutsioon ◄ kokku igasse tabelis 2 esitatud tsooni kuuluvate vööndite tasakaalustamata kaalutud pikad positsioonid. Analoogiliselt liidab ►C11  finantsinstitutsioon ◄ kokku igasse tabelis 2 esitatud tsooni kuuluvate vööndite tasakaalustamata kaalutud lühikesed positsioonid, et arvutada selle tsooni tasakaalustamata kaalutud lühike positsioon. See osa vastava tsooni tasakaalustamata kaalutud pikast positsioonist, mida tasakaalustatakse sama tsooni tasakaalustamata kaalutud lühikese positsiooniga, moodustab vaadeldava tsooni tasakaalustatud kaalutud positsiooni. See osa tsooni tasakaalustamata kaalutud pikast positsioonist või tasakaalustamata kaalutud lühikesest positsioonist, mida ei saa sel viisil tasakaalustada, moodustab selle tsooni tasakaalustamata kaalutud positsiooni.



Tabel 2

Tsoon

Lõpptähtaja vöönd

Kaal (%)

Eeldatav intressimäära muutus (%)

Kupong 3 % või enam

Kupong kuni 3 %

Esimene

1 kuu või vähem

1 kuu või vähem

0,00

—

> 1 ≤ 3 kuud

> 1 ≤ 3 kuud

0,20

1,00

> 3 ≤ 6 kuud

> 3 ≤ 6 kuud

0,40

1,00

> 6 ≤ 12 kuud

> 6 ≤ 12 kuud

0,70

1,00

Teine

> 1 ≤ 2 aastat

> 1,0 ≤ 1,9 aastat

1,25

0,90

> 2 ≤ 3 aastat

> 1,9 ≤ 2,8 aastat

1,75

0,80

> 3 ≤ 4 aastat

> 2,8 ≤ 3,6 aastat

2,25

0,75

Kolmas

> 4 ≤ 5 aastat

> 3,6 ≤ 4,3 aastat

2,75

0,75

> 5 ≤ 7 aastat

> 4,3 ≤ 5,7 aastat

3,25

0,70

> 7 ≤ 10 aastat

> 5,7 ≤ 7,3 aastat

3,75

0,65

> 10 ≤ 15 aastat

> 7,3 ≤ 9,3 aastat

4,50

0,60

> 15 ≤ 20 aastat

> 9,3 ≤ 10,6 aastat

5,25

0,60

üle 20 aasta

> 10,6 ≤ 12,0 aastat

6,00

0,60

 

> 12,0 ≤ 20,0 aastat

8,00

0,60

 

üle 20 aasta

12,50

0,60
Artikkel 339 5.
Esimese tsooni sellise tasakaalustamata kaalutud pika või lühikese positsiooni väärtus, mis on tasakaalustatud teise tsooni tasakaalustamata kaalutud lühikese või pika positsiooniga, on esimese ja teise tsooni vaheline tasakaalustatud kaalutud positsioon. Seejärel tehakse sama arvutus ülejäänud osaga teise tsooni tasakaalustamata kaalutud positsioonist ja kolmanda tsooni tasakaalustamata kaalutud positsiooniga, et arvutada välja teise ja kolmanda tsooni vaheline tasakaalustatud kaalutud positsioon.
Artikkel 339 6.
►C11  Finantsinstitutsioon ◄ võib lõikes 5 esitatud arvestused sooritada ümberpööratud järjekorras, arvutades teise ja kolmanda tsooni vahelise tasakaalustatud kaalutud positsiooni enne esimese ja teise tsooni vahelise positsiooni arvutamist.
Artikkel 339 7.
Selleks et välja arvutada esimese ja kolmanda tsooni tasakaalustatud kaalutud positsioon, tasakaalustatakse esimese tsooni tasakaalustamata kaalutud positsiooni ülejäänud osa kolmanda tsooni tasakaalustamata kaalutud positsiooni selle osaga, mis jäi üle pärast kolmanda tsooni tasakaalustamist teise tsooniga.
Artikkel 339 8.
Positsioonid, mis jäid alles pärast kolme lõigetes 5, 6 ja 7 esitatud eraldi tasakaalustamise arvutust, liidetakse kokku.
Artikkel 339 9.

►C11  Finantsinstitutsiooni ◄ omavahendite nõue arvutatakse järgneva summana:

a) 

10 % kõikide lõpptähtaja vööndite tasakaalustatud kaalutud positsioonide summast;

b) 

40 % tasakaalustatud kaalutud positsioonist esimeses tsoonis;

c) 

30 % tasakaalustatud kaalutud positsioonist teises tsoonis;

d) 

30 % tasakaalustatud kaalutud positsioonist kolmandas tsoonis;

e) 

40 % tasakaalustatud kaalutud positsioonist esimese ja teise tsooni vahel ning teise ja kolmanda tsooni vahel;

f) 

150 % tasakaalustatud kaalutud positsioonist esimese ja kolmanda tsooni vahel;

g) 

100 % järelejäänud tasakaalustamata kaalutud positsioonidest.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid