+339. pants Ar vispārējo risku saistītie aprēķini, izmantojot termiņa metodi
---+339. pants 1.
---+339. pants 2.
---+339. pants 3.
---+339. pants 4.
---+339. pants 5.
---+339. pants 6.
---+339. pants 7.
---+339. pants 8.
---+339. pants 9.
|
339. pants Ar vispārējo risku saistītie aprēķini, izmantojot termiņa metodi
-
1. Pārskats
| Nosaukums |
Regulējums |
|
339. pants 1.
|
Lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības attiecībā uz vispārējo risku, visas pozīcijas sver saskaņā ar to termiņu, kā paskaidrots 2. punktā, lai aprēķinātu pašu kapitāla apmēru, kas pieprasīts attiecībā pret tām. Šo prasību samazina, ja vienā termiņa intervālā atrodas svērta pozīcija kopā ar pretēju svērtu pozīciju. Prasību samazina arī tad, ja pretēji svērtas pozīcijas atrodas dažādos termiņa intervālos, un šīs samazināšanas apmērs ir atkarīgs gan no tā, vai divas pozīcijas iekļaujas vienā zonā, gan arī no tā, kādās zonās tās iekļaujas.
|
|
339. pants 2.
|
Iestāde savas neto pozīcijas iedala 4. punktā attēlotās 2. tabulas attiecīgajos termiņa intervālos 2. vai 3. slejā. Tas jādara, pamatojoties uz atlikušo termiņu, ja tie ir fiksētas procentu likmes instrumenti, un pamatojoties uz laikposmu līdz nākamajai procentu likmes noteikšanai, ja tie ir instrumenti, kuru procentu likme pirms beigu termiņa mainās. Iestāde nošķir parāda instrumentus, kuru kupons ir 3 % vai vairāk, un instrumentus, kuru kupons ir mazāk par 3 %, un tādējādi iedala tos 2. tabulas 2. vai 3. slejā. Pēc tam tā katru no tiem reizina ar attiecīgā termiņa intervāla svērumu, kas norādīts 2. tabulas 4. slejā.
|
|
339. pants 3.
|
Pēc tam iestādes summē svērtās garās pozīcijas un svērtās īsās pozīcijas katrā termiņa intervālā. Svērto garo pozīciju, kas ir saskaņotas ar svērtajām īsajām pozīcijām konkrētā termiņa intervālā, summa ir sakrītošā svērtā pozīcija šajā intervālā, kamēr pārējās garās vai īsās pozīcijas ir tā paša intervāla nesakrītošās svērtās pozīcijas. Tad aprēķina visu intervālu sakrītošo svērto pozīciju kopsummu.
|
|
339. pants 4.
|
Iestāde aprēķina nesakrītošo svērto garo pozīciju kopsummas intervāliem, kas iekļauti visās 2. tabulas zonās, lai iegūtu katras zonas nesakrītošo svērto garo pozīciju. Līdzīgā veidā arī nesakrītošo svērto īso pozīciju summu visos intervālos attiecīgajā zonā summē, lai minētajai zonai aprēķinātu nesakrītošo svērto īso pozīciju. Minētās zonas tā nesakrītošās svērtās garās pozīcijas daļa, kas ir saskaņota ar tās pašas zonas nesakrītošo svērto īso pozīciju, ir minētās zonas sakrītošā svērtā pozīcija. Zonas nesakrītošās garās vai nesakrītošās īsās pozīcijas daļa, ko nevar šādi saskaņot, ir šīs zonas nesakrītošā svērtā pozīcija.
2. tabula
|
Zona
|
Termiņa intervāls
|
Svēršana (%)
|
Paredzētās procentu likmju izmaiņas (%)
|
|
Kupons ir 3 % vai vairāk
|
Kupons ir mazāk par 3 %
|
|
Pirmā
|
0 ≤ 1 mēnesi
|
0 ≤ 1 mēnesi
|
0,00
|
–
|
|
> 1 ≤ 3 mēnešiem
|
> 1 ≤ 3 mēnešiem
|
0,20
|
1,00
|
|
> 3 ≤ 6 mēnešiem
|
> 3 ≤ 6 mēnešiem
|
0,40
|
1,00
|
|
> 6 ≤ 12 mēnešiem
|
> 6 ≤ 12 mēnešiem
|
0,70
|
1,00
|
|
Otrā
|
> 1 ≤ 2 gadi
|
> 1,0 ≤ 1,9 gadi
|
1,25
|
0,90
|
|
> 2 ≤ 3 gadi
|
> 1,9 ≤ 2,8 gadi
|
1,75
|
0,80
|
|
> 3 ≤ 4 gadi
|
> 2,8 ≤ 3,6 gadi
|
2,25
|
0,75
|
|
Trešā
|
> 4 ≤ 5 gadi
|
> 3,6 ≤ 4,3 gadi
|
2,75
|
0,75
|
|
> 5 ≤ 7 gadi
|
> 4,3 ≤ 5,7 gadi
|
3,25
|
0,70
|
|
> 7 ≤ 10 gadi
|
> 5,7 ≤ 7,3 gadi
|
3,75
|
0,65
|
|
> 10 ≤ 15 gadi
|
> 7,3 ≤ 9,3 gadi
|
4,50
|
0,60
|
|
> 15 ≤ 20 gadi
|
> 9,3 ≤ 10,6 gadi
|
5,25
|
0,60
|
|
> 20 gadi
|
> 10,6 ≤ 12,0 gadi
|
6,00
|
0,60
|
|
|
> 12,0 ≤ 20,0 gadi
|
8,00
|
0,60
|
|
|
> 20 gadi
|
12,50
|
0,60
|
|
|
339. pants 5.
|
Nesakrītošās svērtās garās vai īsās pozīcijas summa pirmajā zonā, kas ir saskaņota ar nesakrītošo svērto īso vai garo pozīciju otrajā zonā, ir sakrītošā svērtā pozīcija starp pirmo un otro zonu. To pašu aprēķinu veic attiecībā uz nesakrītošās svērtās pozīcijas atlikušo daļu otrajā zonā un nesakrītošo svērto pozīciju trešajā zonā, lai aprēķinātu sakrītošo svērto pozīciju starp otro un trešo zonu.
|
|
339. pants 6.
|
Iestāde var pretēji mainīt 5. punktā noteikto kārtību, aprēķinot sakrītošo svērto pozīciju starp otro un trešo zonu, pirms šo pozīciju aprēķina starp pirmo un otro zonu.
|
|
339. pants 7.
|
Nesakrītošās svērtās pozīcijas atlikušo daļu pirmajā zonā saskaņo ar to, kas no tās atlicis trešajai zonai pēc minētā saskaņošanas ar otro zonu, lai iegūtu sakrītošo svērto pozīciju starp pirmo un trešo zonu.
|
|
339. pants 8.
|
Pozīcijas, kas paliek pāri pēc trim atsevišķiem saskaņošanas aprēķiniem 5., 6. un 7. punktā, saskaita.
|
|
339. pants 9.
|
Iestādes pašu kapitāla prasību aprēķina, saskaitot:
a)
10 % no katra termiņa intervāla sakrītošās svērtās pozīcijas;
b)
40 % no pirmās zonas sakrītošās svērtās pozīcijas;
c)
30 % no otrās zonas sakrītošās svērtās pozīcijas;
d)
30 % no trešās zonas sakrītošās svērtās pozīcijas;
e)
40 % no sakrītošās svērtās pozīcijas starp pirmo un otro zonu un starp otro un trešo zonu;
f)
150 % no sakrītošās svērtās pozīcijas starp pirmo un trešo zonu;
g)
100 % no atlikušo nesakrītošo svērto pozīciju kopsummas.
|
,
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|