+Artikkel 383i Deltariski tundlikkused
---+Artikkel 383i 1.
---+Artikkel 383i 2.
---+Artikkel 383i 3.
---+Artikkel 383i 4.
---+Artikkel 383i 5.
---+Artikkel 383i 6.
|
Artikkel 383i Deltariski tundlikkused
-
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 383i 1.
|
Finantsinstitutsioonid arvutavad intressimäära riskitegureid hõlmavad deltariski tundlikkused järgmiselt:
a)
krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma deltariski tundlikkus riskivabu intressimäärasid hõlmavate riskitegurite suhtes ning kõlbliku riskimaanduse deltariski tundlikkus kõnealuste riskitegurite suhtes arvutatakse järgmiselt:
kus:
|
|
= krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma tundlikkused riskivaba intressimäära riskiteguri suhtes;
|
|
rkt
|
= riskivaba intressimäära riskiteguri k väärtus lõpptähtajaga t;
|
|
VCVA
|
= regulatiivse krediidiväärtuse korrigeerimise mudeliga arvutatud krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma;
|
|
x,y
|
= muud riskitegurid kui rkt
VCVA -s;
|
|
|
= kõlbliku riskimaanduse i tundlikkused riskivaba intressimäära riskiteguri suhtes;
|
|
Vi
|
= aktsepteeritud riskimaanduse i hinnastamisfunktsioon;
|
|
w,z
|
= muud riskitegurid kui rkt
hinnastamisfunktsioonis Vi
;
|
b)
deltariski tundlikkus riskitegurite suhtes, mis hõlmavad inflatsioonimäärasid ja aktsepteeritud riskimaandust kõnealuste riskitegurite suhtes, arvutatakse järgmiselt:
kus:
|
|
= krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma tundlikkused inflatsioonimäära riskiteguri suhtes;
|
|
inflkt
|
= inflatsioonimäära riskiteguri k väärtus lõpptähtajaga t;
|
|
VCVA
|
= regulatiivse krediidiväärtuse korrigeerimise mudeliga arvutatud krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma;
|
|
x,y
|
= muud riskitegurid kui inflkt
VCVA
-s;
|
|
|
= aktsepteeritud riskimaanduse i tundlikkused inflatsioonimäära riskiteguri suhtes;
|
|
Vi
|
= aktsepteeritud riskimaanduse i hinnastamisfunktsioon;
|
|
w,z
|
= muud riskitegurid kui inflkt
hinnastamisfunktsioonis Vi
.
|
|
|
Artikkel 383i 2.
|
Finantsinstitutsioonid arvutavad krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma deltariski tundlikkused valuuta hetkekursse hõlmavate riskitegurite suhtes ning aktsepteeritud riskimaandamisinstrumendi deltariski tundlikkused nende riskitegurite suhtes järgmiselt:
kus:
|
|
= krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma tundlikkused valuuta hetkekursi riskiteguri suhtes;
|
|
FXk
|
= valuuta hetkekursi riskiteguri k väärtus;
|
|
VCVA
|
= regulatiivse krediidiväärtuse korrigeerimise mudeliga arvutatud krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma;
|
|
x,y
|
= muud riskitegurid kui FXk
VCVA
-s;
|
|
|
= aktsepteeritud riskimaanduse i tundlikkused valuuta hetkekursi riskiteguri suhtes;
|
|
Vi
|
= aktsepteeritud riskimaanduse i hinnastamisfunktsioon;
|
|
w,z
|
= muud riskitegurid kui FXk
hinnastamisfunktsioonis Vi
.
|
|
|
Artikkel 383i 3.
|
Finantsinstitutsioonid arvutavad krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma deltariski tundlikkused vastaspoole krediidimarginaali riskide määrasid hõlmavate riskitegurite suhtes ning aktsepteeritud riskimaandamisinstrumendi deltariski tundlikkused nende riskitegurite suhtes järgmiselt:
kus:
|
|
= krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma tundlikkused vastaspoole krediidimarginaali riski määra riskiteguri suhtes;
|
|
ccskt
|
= vastaspoole krediidimarginaali riski määra riskiteguri k väärtus lõpptähtajal t;
|
|
VCVA
|
= regulatiivse krediidiväärtuse korrigeerimise mudeliga arvutatud krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma;
|
|
x,y
|
= muud riskitegurid kui ccskt
VCVA
-s;
|
|
|
= aktsepteeritud riskimaanduse i tundlikkused vastaspoole krediidimarginaali riski määra riskiteguri suhtes;
|
|
Vi
|
= aktsepteeritud riskimaanduse i hinnastamisfunktsioon;
|
|
w,z
|
= muud riskitegurid kui ccskt
hinnastamisfunktsioonis Vi
.
|
|
|
Artikkel 383i 4.
|
Finantsinstitutsioonid arvutavad krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma deltariski tundlikkused võrdlusaluseks oleva krediidimarginaali riskide määrasid hõlmavate riskitegurite suhtes ning aktsepteeritud riskimaandamisinstrumendi deltariski tundlikkused nende riskitegurite suhtes järgmiselt:
kus:
|
|
= krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma tundlikkused võrdlusaluseks oleva krediidimarginaali riski määra riskiteguri suhtes;
|
|
rcskt
|
= võrdlusaluseks oleva krediidimarginaali riski määra riskiteguri k väärtus lõpptähtajal t;
|
|
VCVA
|
= regulatiivse krediidiväärtuse korrigeerimise mudeliga arvutatud krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma;
|
|
x,y
|
= muud riskitegurid kui ccskt
VCVA
-s;
|
|
|
= aktsepteeritud riskimaanduse i tundlikkused võrdlusaluseks oleva krediidimarginaali riski määra riskiteguri suhtes;
|
|
Vi
|
= aktsepteeritud riskimaanduse i hinnastamisfunktsioon;
|
|
w,z
|
= muud riskitegurid kui ccskt
hinnastamisfunktsioonis Vi
.
|
|
|
Artikkel 383i 5.
|
Finantsinstitutsioonid arvutavad krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma deltariski tundlikkused aktsia hetkehindasid hõlmavate riskitegurite suhtes ning aktsepteeritud riskimaandamisinstrumendi deltariski tundlikkused nende riskitegurite suhtes järgmiselt:
kus:
|
|
= krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma tundlikkused aktsia hetkehinna riskiteguri suhtes;
|
|
EQ
|
= aktsia hetkehinna väärtus;
|
|
VCVA
|
= regulatiivse krediidiväärtuse korrigeerimise mudeliga arvutatud krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma;
|
|
x,y
|
= muud riskitegurid kui EQ
VCVA
-s;
|
|
|
= aktsepteeritud riskimaanduse i tundlikkused aktsia hetkehinna riskiteguri suhtes;
|
|
Vi
|
= aktsepteeritud riskimaanduse i hinnastamisfunktsioon;
|
|
w,z
|
= muud riskitegurid kui EQ hinnastamisfunktsioonis Vi
.
|
|
|
Artikkel 383i 6.
|
Finantsinstitutsioonid arvutavad krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma deltariski tundlikkused kauba hetkehindasid hõlmavate riskitegurite suhtes ning aktsepteeritud riskimaandamisinstrumendi deltariski tundlikkused nende riskitegurite suhtes järgmiselt:
kus:
|
|
= krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma tundlikkused kauba hetkehinna riskiteguri suhtes;
|
|
CTY
|
= kauba hetkehinna väärtus;
|
|
VCVA
|
= regulatiivse krediidiväärtuse korrigeerimise mudeliga arvutatud krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma;
|
|
x,y
|
= muud riskitegurid kui CTY
VCVA
-s;
|
|
|
= aktsepteeritud riskimaanduse i tundlikkused kauba hetkehinna riskiteguri suhtes;
|
|
Vi
|
= aktsepteeritud riskimaanduse i hinnastamisfunktsioon;
|
|
w,z
|
= muud riskitegurid kui CTY hinnastamisfunktsioonis Vi
.
|
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|