+Artikkel 401 Krediidiriski maandamise tehnikate kasutamise mõju arvutamine
---+Artikkel 401 1.
---+Artikkel 401 2.
---+Artikkel 401 3.
---+Artikkel 401 4.

Artikkel 401 Krediidiriski maandamise tehnikate kasutamise mõju arvutamine

-

1. Ülevaade

,
Artikkel 401 1.
Artikli 395 lõike 1 kohaldamisel võib ►C10  finantsinstitutsioon ◄ riskipositsioonide väärtuse arvutamiseks kasutada täielikult korrigeeritud riskipositsiooni väärtust (E*), mis arvutatakse vastavalt III osa II jaotise 4. peatükile, võttes arvesse krediidiriski maandamist, volatiilsusega korrigeerimisi ja lõpptähtaegade mittevastavust, millele on osutatud nimetatud peatükis.
Artikkel 401 2.
Välja arvatud ►C10  finantsinstitutsioonid ◄ , kes kasutavad finantstagatise mõju arvutamise lihtmeetodit, kasutavad ►C10  finantsinstitutsioonid ◄ esimese lõike kohaldamisel finantstagatise mõju arvutamise üldmeetodit, olenemata sellest, millist meetodit kasutati krediidiriski omavahendite nõuete arvutamiseks.

Erandina lõikest 1 võivad ►C10  finantsinstitutsioonid ◄ , kellel on luba kasutada III osa II jaotise 4. peatüki 4. jaos ja III osa II jaotise 6. peatüki 6. jaos osutatud meetodeid, kasutada kõnealuseid meetodeid ►C10  väärtpaberitega finantseerimise tehingute ◄ riskipositsiooni väärtuse arvutamiseks.
Artikkel 401 3.
Artikli 395 lõike 1 kohaldamisel riskipositsioonide väärtuse arvutamiseks teevad ►C10  finantsinstitutsioonid ◄ krediidiriskide kontsentreerumise hindamiseks regulaarselt stressiteste, sealhulgas seoses võetud tagatise realiseerimisväärtusega.

Esimeses lõigus osutatud regulaarsetes stressitestides hinnatakse riske, mis tulenevad turutingimuste võimalikust muutumisest, mis võib negatiivselt mõjutada ►C10  finantsinstitutsioonide ◄ omavahendite adekvaatsust, ja riske, mis tulenevad tagatise realiseerimisest stressiolukordades.

Tehtud stressitestid peavad olema nende riskide hindamiseks adekvaatsed ja asjakohased.

►C10  Finantsinstitutsioonid ◄ peavad hõlmama oma kontsentratsiooniriski käsitlemise strateegiates järgmist:

a) 

põhimõtted ja protseduurid selliste riskide käsitlemiseks, mis tulenevad riskipositsioonide lõpptähtaegade ja nende riskipositsioonide krediidiriski kaitse lõpptähtaegade mittevastavustest;

b) 

põhimõtted ja protseduurid, mis on seotud krediidiriski maandamise tehnikate kohaldamisest tuleneva kontsentratsiooniriskiga, eelkõige suurte kaudsete krediidiriski positsioonidega, nt riskipositsioonid tagatiseks seatud väärtpaberite ühe emitendi suhtes.
Artikkel 401 4.
Kui ►C10  finantsinstitutsioon ◄ vähendab kliendiga seotud riskipositsiooni, kasutades krediidiriski maandamise aktsepteeritud tehnikat kooskõlas artikli 399 lõikega 1, peab ►C10  finantsinstitutsioon ◄ artiklis 403 sätestatud viisil käsitlema seda osa riskipositsioonist, mille võrra kliendiga seotud riskipositsioon on vähenenud, kui kaitse andjal, mitte kliendil tekkinuna.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid