►C11
Programmi raames peab olema ette nähtud vähemalt kord kuus tehtav peamistest tururiski teguritest, nagu intressimäärad, valuutad, aktsiad, krediidimarginaalid ja kaubahinnad,
◄ , tulenevate riskipositsioonide stressitestimine, mis hõlmab
►C11
finantsinstitutsiooni
◄ kõiki vastaspooli, et tuvastada turuhindade ebasoodsas suunas liikumisest tuleneva spetsiifilise riski ülemäärased kontsentreerumised ja vajaduse korral võimaldada
►C11
finantsinstitutsioonil
◄ neid vähendada. Riskipositsioonide stressitestimise, sealhulgas üheteguriliste, mitmeteguriliste ja muude kui turuhindade ebasoodsas suunas liikumisest tulenevate oluliste riskide stressitestimise, ning riskipositsioonide ja krediidivõimelisuse koos stressitestimise raames testitakse vastaspoolte rühmade ja konkreetsete vastaspoolte vastaspoole krediidiriski taset ning
►C11
finantsinstitutsiooni
◄ kui terviku vastaspoole krediidiriski kogutaset.