290. pants 5.

Tā vismaz reizi mēnesī nodrošina riska darījumu vērtības stresa testu saistībā ar galvenajiem tirgus riska faktoriem, piemēram, procentu likmēm, valūtu kursiem, kapitāla vērtspapīriem, kredītriska starpībām un preču cenām, attiecībā uz visiem iestādes darījuma partneriem, lai identificētu un ļautu iestādei vajadzības gadījumā samazināt pārmērīgas koncentrācijas specifiskos virziena riskos. Riska darījumu vērtības stresa testu, tostarp atsevišķa faktora, multifaktoru un būtiskus bezvirziena riskus, un riska darījuma vērtības un kredītspējas kopīgo stresa testu veic konkrētā darījuma partnera, darījuma partneru grupas un apkopotā iestāžu CCR līmenī.