Artikel 290 5.

Het voorziet in het ten minste maandelijks onderwerpen aan stresstests van de blootstellingen aan de belangrijkste marktrisicofactoren, zoals rente, FX, aandelen, creditspreads en grondstoffenprijzen voor alle tegenpartijen van de instelling, om buitensporig grote concentraties in bepaalde directionele risico's op te sporen en de instelling in staat te stellen deze concentraties zo nodig te verminderen. Er worden op het niveau van specifieke tegenpartijen, op het niveau van groepen tegenpartijen en op het niveau van het samengevoegde CCR voor de gehele instelling, stresstests verricht naar het CCR – inclusief unifactoriële risico's, multifactoriële risico's en niet-directionele risico's van betekenis – evenals gezamenlijke stresstesten naar risicoblootstelling en kredietwaardigheid.