Articolo 290 5.

Esso prevede almeno mensilmente prove di stress sulle esposizioni in rapporto ai principali fattori di rischio di mercato, come i tassi di interesse, il cambio, gli strumenti di capitale, i differenziali creditizi e i prezzi delle merci per tutte le controparti dell'ente, al fine di identificare e consentire all'ente di ridurre se necessario le concentrazioni sovradimensionate in rischi direzionali specifici. Le prove di stress sulle esposizioni riguardanti in particolare i rischi unifattoriali, multifattoriali e quelli non direzionali sostanziali e le prove di stress congiunte esposizione/merito di credito sono eseguite, per quanto concerne il CCR, a livello di singola controparte, di gruppo di controparti e dell'ente a livello aggregato.