Selleks et hinnata, kui tõhus on stressi kalibreerimine tegeliku oodatava positiivse riskipositsiooni jaoks, loob
►C11
finantsinstitutsioon
◄ mitu võrdlusportfelli, mis on tundlikud peamiste riskitegurite suhtes, millele
►C11
finantsinstitutsioon
◄ on avatud. Kõnealuste võrdlusportfellide suhtes oleva riskipositsiooni arvutamiseks kasutatakse a) stressi metoodikat, mis põhineb praegustel turuväärtustel ja halvenenud turutingimustele kalibreeritud mudeli parameetritel, ja b) stressiperioodi jooksul tekkivat riskipositsiooni, kuid kohaldades sealjuures käesolevas jaos sätestatud meetodit (stressiperioodi lõpu turuväärtus, volatiilsused ja kolmeaastase stressiperioodi korrelatsioonid).