292 artikla 5.

Arvioidakseen, miten tehokas sen stressikalibraatio on EPE:n kannalta, laitoksen on luotava useita vertailusalkkuja, jotka ovat herkkiä niille keskeisille riskitekijöille, joille laitos altistuu. Näihin vertailusalkkuihin liittyvä vastuu on laskettava käyttäen a) stressimenetelmiä siten, että perustaksi otetaan markkina-arvot ja malliparametrit, jotka on kalibroitu stressikausien markkinaolosuhteisiin, ja b) stressikaudella aiheutunutta vastuuta siten, että sovelletaan tässä jaksossa vahvistettua menetelmää (stressikauden lopun markkina-arvo, volatiliteetit ja korrelaatiot 3-vuotiselta stressikaudelta).