Članak 292. 5.
Pri vrednovanju učinkovitosti svoje kalibracije stresa za efektivni EPE institucija je dužna stvoriti nekoliko referentnih portfelja koji su osjetljivi na glavne faktore rizika kojima je institucija izložena. Izloženost tim referentnim portfeljima izračunava se primjenom (a) metodologije stresa koja se temelji na sadašnjim tržišnim vrijednostima i parametrima modela koji su kalibrirani prema stresnim tržišnim uvjetima i (b) izloženosti nastale tijekom razdoblja stresa, ali primjenom metode iz ovog odjeljka (tržišna vrijednost na kraju razdoblja stresa, volatilnosti i korelacije iz trogodišnjeg razdoblja stresa). Nadležna tijela zahtijevaju da institucija prilagodi kalibraciju stresa ako među izloženostima u tim referentnim portfeljima postoje značajna odstupanja.
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|