Artikel 292 5.

Voor het evalueren van de doeltreffendheid van haar stresskalibratie voor EEPE creëert een instelling verschillende benchmarkportefeuilles die gevoelig zijn voor de belangrijkste risicofactoren waaraan de instelling bloot staat. De positie ten aanzien van die benchmarkportefeuilles wordt berekend met behulp van a) een stressmethode op basis van actuele marktwaarden en modelparameters die gekalibreerd zijn op basis van stressvolle marktomstandigheden en b) de tijdens de stressperiode gegenereerde positie, maar onder toepassing van de in deze afdeling beschreven methode (marktwaarde aan het einde van stressperiode, volatiliteiten en correlaties van de stressperiode van 3 jaar).