Artigo 292.o 5.

Para avaliar a eficácia da sua calibração do cenário de esforço para a EEPE, a instituição deve criar várias carteiras de referência que sejam vulneráveis aos principais fatores de risco a que a instituição está exposta. A posição em risco sobre estas carteiras de referência é calculada utilizando: a) uma metodologia de esforço, com base nos valores correntes de mercado e nos parâmetros do modelo calibrado para condições de mercado extremas; e b) a posição em risco gerada durante o período de esforço, mas aplicando o método previsto na presente secção (valor de mercado no final do período de esforço, volatilidades e correlações no período de esforço de 3 anos).