Vega krediidimarginaali riski tegurid, mida
►C10
finantsinstitutsioonid
◄ peavad kohaldama muu kui väärtpaberistamise alusvaraga optsioonidele, mis on krediidimarginaali riski suhtes tundlikud, on alusvara emitendi krediidimarginaali riski määrade eeldatavad volatiilsused, mis on tuletatud vastavalt lõikes 1 sätestatule ja mis määratakse järgmistele lõpptähtaegadele vastavalt optsiooni lõpptähtajale, mille suhtes kohaldatakse omavahendite nõudeid: 0,5 aastat, 1 aasta, 3 aastat, 5 aastat, 10 aastat. Kasutatakse samu rühmi, mida kasutati delta krediidimarginaali riski puhul muu kui väärtpaberistamise jaoks.