Artikel 325 quaterdecies 2.

De vegarisicofactoren voor de creditspread die instellingen moeten toepassen op opties met onderliggende waarden die niet-securitisatie-instrumenten zijn die gevoelig zijn voor de creditspread, zijn de impliciete volatiliteiten van de overeenkomstig lid 1 afgeleide creditspreads voor de uitgevende instellingen; deze worden naar de volgende looptijden gemapt volgens de looptijd van de optie die aan eigenvermogensvereisten onderworpen is: 0,5 jaar, 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar. Er wordt van dezelfde subklassen gebruikgemaakt als bij creditspread-deltarisico voor niet-securitisatie.