Articolo 325 quaterdecies 2.

I fattori di rischio vega su differenziali creditizi che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti non inerenti a cartolarizzazione sensibili ai differenziali creditizi sono le volatilità implicite dei tassi di differenziali creditizi dell'emittente del sottostante, desunti secondo le disposizioni di cui al paragrafo 1, che sono associati alle seguenti scadenze conformemente alla scadenza dell'opzione soggetta ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni. Si utilizzano le stesse categorie che sono state utilizzate per il rischio delta su differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione.