325 m artikla 2.

Ne vega-luottomarginaaliriskitekijät, joita laitosten on sovellettava optioihin, joilla on luottomarginaaliin herkästi reagoivia muita kuin arvopaperistettuja kohde-etuuksia, ovat kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan luottomarginaalin tasojen implisiittisiä volatiliteetteja, jotka on johdettu 1 kohdassa säädetyllä tavalla ja jotka on jaoteltava seuraaviin maturiteetteihin sen option maturiteetin mukaisesti, johon sovelletaan omien varojen vaatimuksia: 0,5 vuotta, 1 vuosi, 3 vuotta, 5 vuotta, 10 vuotta. On käytettävä samoja alaluokkia kuin niitä, joita käytettiin muuta kuin arvopaperistamista varten olevan delta-luottomarginaaliriskin yhteydessä.