Članak 325.m 2.

Faktori vega-rizika kreditne marže koje institucije trebaju primjeniti za opcije s odnosnim instrumentima koji nisu predmet sekuritizacije, a osjetljivi su na kreditnu maržu jednaki su impliciranim volatilnostima stopa kreditne marže izdavatelja odnosnih instrumenata iz stavka 1., te se raspoređuju na sljedeće rokove dospijeća u skladu s rokom dospijeća opcije koja podliježe kapitalnim zahtjevima: 0,5 godina, jedna godina, tri godine, pet godina, deset godina. Primjenjuju se isti razredi kao i razredi za delta-rizik kreditne marže koji nije predmet sekuritizacije.