Artikkel 11 Sisemiste riskimõõtmise mudelite valideerimise ja kõnealuse valideerimise tulemuse hindamine

a)

valideerimise protsessi viivad ellu töötajad, kes ei osale ega ole osalenud ühelgi viisil valideeritava sisemudeli väljatöötamises;

b)

valideerimisprotsess viiakse ellu piisavate ressurssidega, sh kogenud ja piisava kvalifikatsiooniga töötajate abil;

c)

valideerimisprotsessi eest vastutavate töötajate ja kõrgema juhtkonna muutuvtasu ei ole seotud finantsinstitutsiooni riskikontrolli või ärivaldkondade ülesannete täitmisega viisil, mis piirab või pärsib nende sõltumatust;

d)

kõik valideerimisprotsessist tulenevad vajalikud parandusmeetmed kajastuvad lõikes 2 osutatud valideerimisaruandes ja need meetmed võetakse õigel ajal;

e)

kasutusel on otsustusprotsess, millega tagatakse, et finantsinstitutsiooni kõrgem juhtkond võtab arvesse valideerimisprotsessi tulemusi ja sellest tulenevaid soovitusi;

f)

artikli 10 lõike 1 punktis a osutatud läbivaataja hindab korrapäraselt vastavust artikli 10 lõike 1 punktides e ja f osutatud tingimustele.

a)

kontrollivad, kas valideerimisprotsessi soovitused, tulemused ja järeldused on lisatud valideerimisaruandesse, milles määratakse kindlaks järgmine ja kirjeldatakse järgmist:

b)

kontrollivad, kas valideerimisaruande järeldused, tulemused ja soovitused antakse otse teada finantsinstitutsiooni juhtorganile ja ta võtab neid enne omavahendite nõuete arvutamiseks kasutatava mudeli heakskiitmist ning enne metoodikates edasiste muudatuste tegemist arvesse;

c)

kontrollivad, kas valideerimisfunktsiooni välja pakutud mis tahes parandusmeede on valideerimisaruandes dokumenteeritud ja sellele on lisatud ajakava, mis on tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks sobilik;

d)

kontrollivad, kas finantsinstitutsiooni sisemistes põhimõtetes on olemas eskaleerimisprotsess nende parandusmeetmete jaoks, mida ei ole liiga pikka aega võetud, ja kas seda protsessi varasemate kogemuste alusel järgitakse;

e)

hindavad valideerimisprotsessi tulemuse üldist kvaliteeti, võrreldes käesoleva määruse kohaselt sisemudeli hindamisel kindlaks tehtud puudusi nendega, mille tegi valideerimisprotsessi käigus kindlaks valideerimisüksus.