11 artikla Sisäisten riskienmittausmallien validoinnin ja sen tulosten arviointi

a)

ettei validointiprosessin suorittava henkilöstö osallistu eikä ole osallistunut millään tavalla validoitavana olevan sisäisen mallin kehittämiseen;

b)

ovatko validointiprosessiin käytettävät resurssit riittävät, mukaan lukien kokenut ja pätevä henkilöstö;

c)

että validointiprosessista vastaavan henkilöstön ja toimivan johdon palkkioiden muuttuvat osat eivät määräydy laitoksen riskienvalvontaan tai liiketoimintaan kuuluvien tehtävien suorittamisen perusteella siten, että tämä heikentäisi validointiprosessista vastaavan henkilöstön ja toimivan johdon riippumattomuutta tai estäisi sen;

d)

onko kaikki validointiprosessin perusteella tarvittavat korjaavat toimenpiteet sisällytetty 2 kohdassa tarkoitettuun validointiraporttiin ja onko ne toteutettu ripeästi;

e)

onko käytössä päätöksentekoprosessi, jolla varmistetaan, että laitoksen toimiva johto ottaa huomioon validointiprosessissa tehdyt havainnot ja annetut suositukset;

f)

arvioiko 10 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu selvityksen tekijä säännöllisesti 10 artiklan 1 kohdan e ja f alakohdassa tarkoitettujen edellytysten täyttymistä.

a)

tarkastettava, esitetäänkö validointiprosessissa annetut suositukset sekä tehdyt havainnot ja päätelmät validointiraportissa, jossa esitetään ja kuvataan

b)

tarkastettava, annetaanko validointiraportissa esitetyt päätelmät, havainnot ja suositukset suoraan tiedoksi laitoksen ylimmälle hallintoelimelle ja tarkasteleeko ylin hallintoelin niitä, ennen kuin se hyväksyy omien varojen vaatimusten laskemiseen sovellettavan mallin ja ennen kuin menetelmiin tehdään muutoksia;

c)

tarkastettava, onko mahdolliset validointiyksiköiden ehdottamat korjaavat toimenpiteet dokumentoitu validointiraporttiin, jossa esitetään lisäksi riittävät määräajat havaittujen puutteiden korjaamiseksi;

d)

tarkastettava, sisältyykö laitoksen sisäisiin toimintatapoihin eskalointimenettely sellaisia korjaavia toimenpiteitä varten, joita ei ole toteutettu määräaikaan mennessä, ja onko tätä menettelyä todistetusti noudatettu;

e)

arvioitava validointiprosessin tulosten yleistä laatua vertaamalla tämän asetuksen mukaisessa sisäisen mallin arvioinnissa havaittuja puutteita validointiyksikön validointiprosessin yhteydessä havaitsemiin puutteisiin.