Artikel 11 Vurdering af valideringen af interne risikomålingsmodeller og af resultatet af en sådan validering

a)

at valideringsprocessen udføres af medarbejdere, der ikke på nogen måde er eller har været involveret i udviklingen af den interne model, der skal valideres

b)

om valideringsprocessen gennemføres med tilstrækkelige ressourcer, herunder erfarne og kvalificerede medarbejdere

c)

at den variable aflønning af de medarbejdere og den del af den øverste ledere, der er ansvarlige for valideringsprocessen, ikke er afhængig af udførelsen af de opgaver, der vedrører instituttets risikokontrol eller forretningsområder, på en måde, der hindrer eller hæmmer deres uafhængighed

d)

at alle nødvendige korrigerende foranstaltninger, som følger af valideringsprocessen, er afspejlet i den valideringsrapport, der er omhandlet i stk. 2, og gennemført rettidigt

e)

om der er indført en beslutningsproces for at sikre, at instituttets øverste ledelse tager hensyn til resultaterne og anbefalingerne fra valideringsprocessen

f)

om den undersøger, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra a), regelmæssigt vurderer, om de betingelser, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra e) og f), er opfyldt.

a)

kontrollere, om anbefalingerne, resultaterne og konklusionerne af valideringsprocessen indgår i en valideringsrapport, der identificerer og beskriver:

b)

kontrollere, om konklusionerne, resultaterne og anbefalingerne i valideringsrapporten meddeles direkte til og tages i betragtning af instituttets ledelsesorgan, inden ledelsesorganet godkender en model, der skal anvendes til beregning af kapitalgrundlagskrav, og inden eventuelle efterfølgende ændringer af metoderne anvendes

c)

kontrollere, om eventuelle afhjælpende foranstaltninger, der foreslås af valideringsfunktionerne, er dokumenteret i valideringsrapporten og er ledsaget af en tidsplan, der er tilstrækkelig til at udbedre de konstaterede mangler

d)

kontrollere, om der indgår en eskaleringsproces i instituttets interne retningslinjer for de afhjælpende foranstaltninger, som burde have været truffet tidligere, og om denne proces på grundlag af tidligere dokumentation følges

e)

vurdere den overordnede kvalitet af resultatet af valideringsprocessen ved at sammenligne de mangler, der er konstateret i vurderingen af den interne model i overensstemmelse med denne forordning, med de mangler, som er konstateret af valideringsenheden i valideringsprocessen.