+Artikkel 30 Eeldatavate volatiilsuspindade hindamine
---+Artikkel 30 1
---+Artikkel 30 2
---+Artikkel 30 3

Artikkel 30 Eeldatavate volatiilsuspindade hindamine

1. Ülevaade

,
Artikkel 30 1

1.   Kui pädevad asutused hindavad finantsinstitutsiooni vastavust määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bh lõike 1 punktis h sätestatud nõuetele, mis käsitlevad vegariski väljendamist mis tahes laia riskitegurite kategooria puhul, siis teevad nad järgmist:

a)

nõuavad, et finantsinstitutsioon esitaks loetelu kõigist volatiilsuspindadest, mille suhtes finantsinstitutsiooni portfell on tundlik;

b)

nõuavad, et finantsinstitutsioon esitaks oma portfelli tundlikkusanalüüsi seoses iga punktis a osutatud pinnaga;

c)

kontrollivad punktides a ja b osutatud teavet kasutades, et mis tahes kahe pinna oluline alusrisk on väljendatud kaudselt kas faktiga, et kaks pinda on otseselt modelleeritud, või faktiga, et on modelleeritud nende kahe kõvera erinevust väljendav aluspind;

d)

kontrollivad volatiilsuspindade puhul, mille punktid on riskitegurid, nagu on osutatud delegeeritud määruse (EL) 2022/2060 artiklis 4, kas:

i)

finantsinstitutsiooni sisemistes põhimõtetes on määratud kindlaks kriteeriumid, mille abil saab teha otsuse riskitegurite arvu kohta, mida kasutatakse pinna modelleerimiseks, ja kõnealused kriteeriumid põhinevad sellise pinna suhtes avatud positsioonide likviidsusel ja olulisusel;

ii)

alapunktis i osutatud kriteeriumidele on lisatud analüüs, mis näitab, et kasutatud riskitegurite arv võimaldab terviklikult väljendada riski kogu pinna piires;

e)

kontrollivad delegeeritud määruse (EL) 2022/2060 artiklis 6 viidatud funktsiooniparameetrite põhjal modelleeritud pindade puhul, kas finantsinstitutsiooni sisemised põhimõtted hõlmavad analüüsi, mis näitab, et funktsiooniparameetrite šokid võimaldavad terviklikult väljendada riski kogu pinna piires;

f)

hindavad, kas interpoleerimise ja ekstrapoleerimise meetodid, mida finantsinstitutsioon kasutab pinna arvutamiseks, on usaldusväärsed, ja kui osa pinnast on tuletatud selle kahe välispunkti ekstrapoleerimise teel, siis kontrollivad, ega pinna ekstrapoleeritud osa turul jälgitud tootluse volatiilsus ei erine märkimisväärselt ekstrapoleeritud väärtusest.

Punkti a kohaldamisel täpsustab finantsinstitutsioon iga kõnealuses punktis osutatud pinna puhul, kas see on täies ulatuses modelleeritud otseselt või kas see on modelleeritud baaspinna ja aluspinna summana.

Punkti d alapunkti ii kohaldamisel võivad pädevad asutused vajaduse korral täiendada oma hinnangut, kasutades lõikes 2 osutatud hindamismeetodit.

Punkti e kohaldamisel võivad pädevad asutused vajaduse korral täiendada oma hinnangut, kasutades lõikes 3 osutatud hindamismeetodit.

Punkti f kohaldamisel võivad pädevad asutused kasutada lõigetes 2 ja 3 osutatud hindamismeetodit, valides ekstrapoleerimise abil saadud pinna punkti, kui nad kohaldavad kõnealuste lõigete punkti b.
Artikkel 30 2

2.   Lõike 1 punkti d alapunkti ii kohaldamisel võivad pädevad asutused teha järgmist:

a)

nõuda, et finantsinstitutsioon kohaldaks tulevaste šokkide stsenaariume sisemises riskimõõtmise mudelis esitatud pinna riskitegurite suhtes;

b)

nõuda, et finantsinstitutsioon tuletaks pinna sellise punkti volatiilsuse, mis ei ole riskitegur;

c)

nõuda, et finantsinstitutsioon teeks kindlaks punktis b osutatud pinna punkti jälgitud volatiilsuse;

d)

võrrelda punkti b kohaselt saadud volatiilsust punkti c kohaselt saadud jälgitud volatiilsusega.

Pädevad asutused tuginevad lõike 1 punkti d alapunktis ii osutatud hindamise puhul nii määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bc lõike 4 punktis c osutatud perioodile kui ka kõnealuse määruse artikli 325bc lõike 2 punktis c osutatud finantsstressi perioodile.
Artikkel 30 3

3.   Lõike 1 punkti e kohaldamisel võivad pädevad asutused teha järgmist:

a)

nõuda, et finantsinstitutsioon kohaldaks tulevaste šokkide stsenaariume funktsiooniparameetrite suhtes, nagu need on esitatud sisemises riskimõõtmise mudelis;

b)

nõuda, et finantsinstitutsioon tuletaks pinna punkti volatiilsuse;

c)

nõuda, et finantsinstitutsioon teeks kindlaks punktis b osutatud pinna punkti jälgitud volatiilsuse;

d)

võrrelda punkti b kohaselt saadud volatiilsust punkti c kohaselt saadud jälgitud volatiilsusega.

Pädevad asutused tuginevad lõike 1 punktis e osutatud hindamise puhul nii määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bc lõike 4 punktis c osutatud perioodile kui ka kõnealuse määruse artikli 325bc lõike 2 punktis c osutatud finantsstressi perioodile.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid