30. cikk Az implikált volatilitási felületek értékelése

a)

előírják, hogy az intézmény adja meg azon volatilitási felületek jegyzékét, amelyek tekintetében portfóliója érzékeny;

b)

előírják, hogy az intézmény az a) pontban említett minden egyes felület tekintetében készítsen érzékenységi elemzést portfóliójáról;

c)

az a) és b) pontban említett információk alapján ellenőrzik, hogy két adott felület között a lényeges báziskockázatot implicit módon méri-e az, hogy a két felületet közvetlenül modellezik, vagy az, hogy a két görbe közötti különbséget képviselő bázis-felület szerepel a belső kockázatmérési modellben;

d)

az olyan felületek tekintetében, amelyek pontjai az (EU) 2022/2060 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkében említettek szerint kockázati tényezők, ellenőrzik, hogy;

e)

az (EU) 2022/2060 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkében említett, függvényparaméterek segítségével modellezett felületek tekintetében ellenőrzik, hogy az intézmény belső szabályai tartalmaznak-e olyan elemzést, amely igazolja, hogy a függvényparaméterek sokkolása lehetővé teszi a felület kockázatának átfogó bemutatását;

f)

értékelik, hogy megalapozottak-e az intézmény által a felület összeállításához használt technikák, és ha a felület egy részét két külső pontjának extrapolálásával számítják ki, ellenőrzik, hogy a felület extrapolált része tekintetében a piacon megfigyelt hozamok volatilitása nem tér-e el jelentősen az extrapolációból eredőtől.

a)

előírhatják, hogy az intézmény a belső kockázatmérési modellben meghatározott, jövőbeli sokkokra vonatkozó forgatókönyveket alkalmazzon a felület kockázati tényezőire;

b)

előírhatják, hogy az intézmény számítsa ki a felület egy olyan pontjának volatilitását, amely nem kockázati tényező;

c)

előírhatják, hogy az intézmény állapítsa meg a b) pontban említett felület pontjának megfigyelt volatilitását;

d)

hasonlítsa össze a b) pont szerint kiszámított volatilitást a c) pont szerint megállapított megfigyelt volatilitással.

a)

előírhatják, hogy az intézmény a belső kockázatmérési modellben meghatározott, jövőbeli sokkokra vonatkozó forgatókönyveket alkalmazzon a függvényparaméterekre;

b)

előírhatják, hogy az intézmény számítsa ki a felület egy pontjának volatilitását;

c)

előírhatják, hogy az intézmény állapítsa meg a b) pontban említett felület pontjának megfigyelt volatilitását;

d)

hasonlítsa össze a b) pont szerint kiszámított volatilitást a c) pont szerint megállapított megfigyelt volatilitással.