+Artikkel 37 Ületamiste analüüsi hindamine
---+Artikkel 37 1
---+Artikkel 37 2
---+Artikkel 37 3
---+Artikkel 37 4

Artikkel 37 Ületamiste analüüsi hindamine

1. Ülevaade

,
Artikkel 37 1

1.   Pädevad asutused kontrollivad, kas finantsinstitutsioon analüüsib üksikasjalikult kõiki ületamisi, millele on osutatud määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 325bf, et teha kindlaks nende põhjused.
Artikkel 37 2

2.   Lõike 1 kohaldamisel kontrollivad pädevad asutused, kas finantsinstitutsioon teeb järgmist:

a)

teeb kindlaks, millised portfellid või kauplemisüksused olid ületamise peamised põhjustajad;

b)

analüüsib portfelli väärtuse hüpoteetiliste ja tegelike muutuste erinevusi;

c)

analüüsib, kas ja millised turuliikumised, riskitegurid või parameetrid põhjustasid ületamise;

d)

analüüsib, kas mis tahes modelleerimisprobleemid või puuduvad riskitegurid panustasid ületamisse, ja esitab selgituse selle kohta, millist osa portfelli väärtuse muutustest saab mudeli abil selgitada ja millist mitte;

e)

analüüsib, kas protsessi tõrked, sh positsioonide nõuetekohaselt arvesse võtmata jätmine või puuduvad andmete ajakohastused, aitasid ületamisele kaasa või põhjustasid selle;

f)

kirjeldab nende meetmete tulemusi, mis võeti punktide a–e tulemusena, teavitades pädevaid asutusi ületamistest, mis tulenesid nende määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bf kohaselt rakendatud järeltestimise programmist.
Artikkel 37 3

3.   Pädevad asutused kontrollivad, kas juhul, kui lõigetes 1 ja 2 osutatud analüüsi tulemusena tehakse kindlaks mudeli või protsesside oluline nõrkus või ebatäpsus, hindab finantsinstitutsioon seda nõrkust või ebatäpsust ja koostab viivitamata kava järeltestimise nõuetele vastavuse kiireks taastamiseks, mida hinnatakse mudeli korrapärase valideerimise osana.
Artikkel 37 4

4.   Pädevad asutused kontrollivad, kas finantsinstitutsioon tagab kõik järgmise:

a)

mis tahes ületamisest, sh kui see on seotud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bf lõikes 5 osutatud järeltestimisega, teatatakse kõrgemale juhtkonnale kolme tööpäeva jooksul alates ületamise kindlaks tegemise kuupäevast;

b)

lõigetes 1 ja 2 osutatud analüüsid esitatakse pädevale asutusele ja kõrgemale juhtkonnale ühe kuu jooksul alates ületamise toimumise kuupäevast.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid