+37 artikla Ylityksiä koskevan analyysin arviointi
---+37 artikla 1
---+37 artikla 2
---+37 artikla 3
---+37 artikla 4

37 artikla Ylityksiä koskevan analyysin arviointi

1. Yleiskatsaus

,
37 artikla 1

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava, analysoiko laitos yksityiskohtaisesti kaikki asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bf artiklassa tarkoitetut ylitykset niiden syiden selvittämiseksi.
37 artikla 2

2.   Sovellettaessa 1 kohtaa toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava,

a)

yksilöikö laitos ne salkut tai kaupankäyntiyksiköt, joista ylitys pääasiassa johtuu;

b)

analysoiko laitos salkun arvon oletettujen ja todellisten muutosten erot;

c)

analysoiko laitos, johtuiko ylitys markkinoiden liikkeistä, riskitekijöistä tai parametreista ja mistä tällaisista se johtui;

d)

analysoiko laitos, vaikuttivatko mallinnusongelmat tai puuttuvat riskitekijät ylitykseen, ja selventääkö se, mikä osa salkun arvon muutoksista voidaan selittää mallilla ja mikä ei;

e)

analysoiko laitos, johtuiko ylitys menettelyissä tehdyistä virheistä, mukaan lukien tilanteet, joissa kaikkia positioita ei ole otettu asianmukaisesti huomioon tai tietoja ei ole päivitetty, tai vaikuttivatko tällaiset virheet ylitykseen;

f)

kuvaako laitos a–e alakohdan perusteella toteutettujen toimien tulokset ilmoittaessaan toimivaltaisille viranomaisille ylityksistä, jotka johtuvat niiden asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bf artiklan mukaisesti toteutetusta toteutumatestausohjelmasta.
37 artikla 3

3.   Jos 1 ja 2 kohdassa tarkoitetussa analyysissa havaitaan olennaisia puutteita tai epätarkkuuksia mallissa tai prosesseissa, toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava, arvioiko laitos tällaisia puutteita tai epätarkkuuksia ja laatiiko se viipymättä suunnitelman, jolla varmistetaan pikaisesti toteutumatestausvaatimusten noudattaminen ja jota arvioidaan osana mallin säännöllistä validointia.
37 artikla 4

4.   Toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava, varmistaako laitos molempien seuraavien vaatimusten toteutumisen:

a)

kaikista ylityksistä, myös asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bf artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun toteutumatestaukseen liittyvistä ylityksistä, ilmoitetaan toimivalle johdolle kolmen työpäivän kuluessa ylityksen havaitsemisesta;

b)

edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut analyysit annetaan toimivaltaiselle viranomaiselle ja toimivalle johdolle tiedoksi kuukauden kuluessa ylityksen tapahtumisesta.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit